Stochastik

Der Stochastic Oscillator ist ein Momentum-Indikator, der zeigt, wo der Schlusskurs im Verhältnis zum Hoch-Tief-Bereich über eine bestimmte Anzahl von Perioden liegt.

Er wurde Ende der 1950er Jahre von George C. Lane entwickelt. Er war der Meinung, dass sich das Momentum vor dem Kurs ändert, und entwickelte daher den Stochastic Oscillator, um die „Geschwindigkeit” oder das Momentum des Kurses zu verfolgen.

Dieser Oszillator basiert auf der Theorie, dass der Kurs während eines Aufwärtstrends gleich oder über dem Schlusskurs der vorherigen Periode bleibt und während eines Abwärtstrends gleich oder unter dem vorherigen Schlusskurs bleibt.

Kurz gesagt:

• In einem Aufwärtstrend tendiert der Schlusskurs dazu, nahe dem Höchststand zu schließen.
• Bei einem Abwärtstrend schließt der Schlusskurs in der Regel nahe dem Tiefstwert.

Wenn der Schlusskurs vom Höchst- oder Tiefstkurs abzuweichen beginnt, wird davon ausgegangen, dass sich die Dynamik verlangsamt.

Stochastik ist am effektivsten in breiten Handelsbereichen oder bei sich langsam entwickelnden Trends.

Wie die Stochastik funktioniert

Der Indikator kann zwischen 0 und 100 liegen.

Es werden zwei Linien grafisch dargestellt: die schnell oszillierende %K und ein gleitender Durchschnitt von %K, der üblicherweise als %D bezeichnet wird.

Der Stochastik-Oszillator misst das Niveau des Schlusskurses im Verhältnis zur Hoch-Tief-Spanne über einen bestimmten Zeitraum.

Angenommen, das höchste Hoch entspricht 100, das niedrigste Tief entspricht 90 und der Schlusskurs entspricht 98.

Das heißt, die Spanne zwischen Hoch und Tief ist 10 (100-90), was der Nenner in der %K-Formel ist.

Der Schlusskurs minus der niedrigste Tiefstkurs ist 8, was der Zähler ist.

8 geteilt durch 10 ergibt 0,80 oder 80 %.

Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um %K zu ermitteln.

%K wäre gleich 20, wenn der Schlusskurs bei 92 läge (0,20 x 100).

Der Stochastic Oscillator liegt über 50, wenn der Schlusskurs in der oberen Hälfte des Bereichs liegt, und unter 50, wenn der Schlusskurs in der unteren Hälfte liegt.

Niedrige Werte (unter 20) zeigen an, dass der Kurs in der Nähe seines Tiefstwerts für den angegebenen Zeitraum liegt.

Hohe Werte (über 80) zeigen an, dass der Kurs nahe seinem HOCH für den angegebenen Zeitraum liegt.

Wie man mit dem Stochastic handelt

Überkaufte/überverkaufte Bedingungen

Die Werte 80 und 20 sind die am häufigsten verwendeten Niveaus. Im Allgemeinen zeigt der Bereich über 80 eine überkaufte Region an, während der Bereich unter 20 als überverkaufte Region gilt.

• Ein Verkaufssignal wird gegeben, wenn der Oszillator über 80liegt und dann wieder unter 80 fällt.
• Ein Kaufsignal wird gegeben, wenn der Oszillator unter 20liegt und dann wieder über 20 steigt.

Crossover-Signal

Ein Crossover-Signal tritt auf, wenn sich die beiden Linien im überkauften oder überverkauften Bereich kreuzen.

• Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn eine fallende %K-Linie die %D-Linie im überkauften Bereich nach unten kreuzt.
• Ein Kaufsignal kommt, wenn eine steigende %K-Linie die %D-Linie im überverkauften Bereich nach oben kreuzt.

Divergenzen

Divergenzen entstehen, wenn der Kurs ein neues Hoch oder Tief erreicht, der Stochastic Oscillator aber nicht.

• Eine bullische Divergenz entsteht, wenn der Kurs ein niedrigeres Tief erreicht, der Stochastic Oscillator aber ein höheres Tief bildet. Dies deutet auf eine geringere Abwärtsdynamik hin und signalisiert eine mögliche bullische Umkehr.
• Eine bärische Divergenz entsteht, wenn der Kurs ein höheres Hoch erreicht, der Stochastic Oscillator jedoch ein niedrigeres Hoch bildet. Dies deutet auf eine geringere Aufwärtsdynamik hin und signalisiert eine mögliche bärische Umkehr.

Es gibt drei Versionen des Stochastic Oscillators: Fast, Slow und Full.

Jede Version wendet eine andere Berechnung auf den Wert des grundlegenden Stochastic Oscillators an.