This article has been translated from English to Japanese.
ストキャスティクスは、一定期間における高値と安値の範囲に対して終値が位置する場所を示すモメンタム指標である。
1950年代後半にジョージ・C・レーンによって開発された。彼は価格の変化に先立ってモメンタムが変化すると考え、価格の「速度」すなわちモメンタムを追跡するためにストキャスティクスオシレーターを考案した。
このオシレーターは、上昇トレンドでは前期間の終値と同等かそれ以上を維持し、下降トレンドでは前終値と同等かそれ以下を維持するという理論に基づいて動作する。
要するに：
- 上昇トレンドでは、終値は高値付近で終わる傾向がある。
- 下降トレンドでは、終値は安値付近で終わる傾向がある。
終値が高値や安値から離れ始めた場合、勢いが鈍化していると見なされる。
ストキャスティクスは、広い取引レンジや緩やかなトレンドにおいて最も効果を発揮する。
ストキャスティクスの仕組み
この指標は0から100の範囲で変動する。
2本の線がグラフ化される。1本は高速で振動する%K、もう1本は%Kの移動平均で、一般に%Dと呼ばれる。
ストキャスティクスは、特定の期間における高値と安値の範囲に対する終値のレベルを測定する。
最高値を100、最安値を90、 終値を98と仮定する。
これは高値と安値の範囲が10（100-90）であることを意味し、これが%Kの計算式における分母となる。
終値から最安値を引くと8となり、これが分子となる。
8を10で割ると0.80、つまり80%となる。
この数値に100を掛けると%Kが算出される。
終値が92の場合、%Kは20となる（0.20×100）。
ストキャスティクスは、終値が範囲の上半分にあるときは50より上になり、終値が下半分にあるときは50より下になる。
低い値（20未満）は、価格が当該期間の安値付近にあることを示す。
高い値（80以上）は、価格が当該期間の高値付近にあることを示す。
ストキャスティクスの取引方法
買われすぎ/売られすぎの状態
80と20が最も一般的に使用される水準だ。一般的に、80以上の領域は買われすぎ圏を示し、20以下の領域は売られすぎ圏と見なされる。
- オシレーターが80を上回り、その後80を下回った場合、売りシグナルが発生する。
- 買シグナルは、オシレーターが20を下回った後、再び20を上回った時に発生する。
クロスオーバーシグナル
クロスオーバーシグナルは、買われすぎまたは売られすぎの領域で2本の線が交差した時に発生する。
- 買シグナルは、 %K線が上昇中に%D線を下回ったときに発生する。
- 買シグナルは、 売られすぎ領域で上昇中の%K線が%D線を上抜けた時に発生する 。
ダイバージェンス
ダイバージェンスは、価格が新たな高値または安値をつけるのに、ストキャスティクスがそれに追随しない場合に形成される。
- 強気のダイバージェンスは、価格が安値を更新する一方でストキャスティクスがより高い安値を形成する時に生じる。これは下落の勢いが弱まっていることを示し、強気の反転の可能性を暗示する。
- 弱気ダイバージェンスは、価格が新たな高値をつける一方で、ストキャスティクスがより低い高値を形成するときに発生する。これは上昇モメンタムが弱まっていることを示し、弱気反転の可能性を暗示する。
ストキャスティクスには、ファスト、スロー、フルの3種類が存在する。
各バージョンは基本ストキャスティクスの値に異なる計算式を適用する。