확률

스토캐스틱 오실레이터는 특정 기간 동안의 고저 범위 대비 종가의 위치를 보여주는 모멘텀 지표입니다.

이 지표는 1950년대 후반 조지 C. 레인(George C. Lane) 에 의해 개발되었습니다. 그는 모멘텀이 가격보다 먼저 변화한다고 믿었기에, 가격의 "속도" 또는 모멘텀을 추적하기 위해 스토캐스틱 오실레이터를 고안했습니다.

이 오실레이터는 상승 추세에서는 이전 기간 종가와 같거나 그 이상을 유지하고, 하락 추세에서는 가격이 이전 종가와 같거나 그 이하를 유지한다는 이론에 기반합니다.

요약하면:

• 상승 추세에서는 종가가 고가에 근접하여 마감하는 경향이 있습니다.
• 하락 추세에서는 종가가 저가에 근접하여 마감하는 경향이 있습니다.

종가가 고점이나 저점에서 멀어지기 시작하면 모멘텀이 둔화되고 있다고 간주합니다.

스토캐스틱은 넓은 거래 범위나 느리게 움직이는 추세에서 가장 효과적입니다.

스토캐스틱스 작동 원리

이 지표는 0에서 100까지의 범위를 가질 수 있습니다.

빠르게 진동하는 %K와 %K의 이동 평균인 %D라는 두 개의 선이 그래프로 표시됩니다.

스토캐스틱 오실레이터는 주어진 기간 동안 고가-저가 범위에 대한 종가의 수준을 측정합니다.

가장 높은 고점이 100, 가장 낮은 저점이 90, 종가가 98이라고 가정해 보겠습니다.

이는 고저 범위가 10 (100-90)임을 의미하며, 이는 %K 공식에서 분모가 됩니다.

종가에서 최저가를 뺀 값은 8로, 이는 분자입니다.

8을 10으로 나누면 0 .80, 즉 80%가 됩니다 .

이 수에 100을 곱하면 %K를 구할 수 있습니다.

종가가 92일 경우 %K는 20이 됩니다(0.20 x 100).

종가가 범위 상반부에 위치할 때 스토캐스틱 오실레이터는 50 이상이며, 종가가 하반부에 위치할 때 50 미만입니다.

낮은 수치 (20 미만)는 가격이 해당 기간 동안 최저가에 근접했음을 나타냅니다.

높은 수치 (80 이상)는 주가가 해당 기간의 고가에 근접했음을 나타냅니다.

스토캐스틱 거래 방법

과매수/과매도 조건

80과 20은 가장 일반적으로 사용되는 수준입니다. 일반적으로 80 이상 영역은 과매수 영역을 나타내고, 20 이하 영역은 과매도 영역으로 간주됩니다.

• 오실레이터가 80 이상에서 80 아래로 다시 교차할때 매도 신호가 발생합니다 .
• 오실레이터가 20 아래에있다가 다시 20 위로 교차할때 매수 신호가 발생합니다 .

크로스오버 신호

두 선이 과매수 또는 과매도 구역에서 교차할 때 교차 신호가 발생합니다.

• 과매수 영역에서 하락하는 %K 선이 %D 선 아래로 교차할 때 매도 신호가 발생합니다.
• 과매도 구역에서 상승하는 %K 선이 %D 선을 위로 교차할때 매수 신호가 발생합니다.

발산

가격이 새로운 고점 또는 저점을 형성하지만 스토캐스틱 오실레이터가 그렇지 않을 때 발산이 발생합니다.

• 강세 다이버전스는 가격이 더 낮은 저점을 형성하지만 스토캐스틱 오실레이터가 더 높은 저점을 형성할 때 발생합니다. 이는 하락 모멘텀이 약해져 잠재적인 강세 반전을 시사합니다.
• 약세 다이버전스는 가격이 고점을 형성하는 반면 스토캐스틱 오실레이터가 저점을 형성할 때 발생합니다. 이는 상승 모멘텀이 약화되고 잠재적인 약세 반전을 시사합니다.

스토캐스틱 오실레이터에는 빠른(Fast), 느린(Slow), 전체(Full) 세 가지 버전이 존재합니다.

각 버전은 기본 스토캐스틱 오실레이터 값에 서로 다른 계산을 적용합니다.