Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI, ou Índice de Força Relativa, é um indicador técnico que mede a força ou fraqueza de um par de moedas comparando os seus movimentos de alta com os de baixa durante um determinado período de tempo.

Ele faz isso acompanhando os ganhos e perdas recentes de preço e comparando-os com o preço atual.

O indicador RSI foi criado por J. Welles Wilder Jr. e apareceu pela primeira vez em 1978, no seu livro“New Concepts in Technical Trading Systems”(Novos Conceitos emSistemas Técnicos de Negociação).

O RSI é considerado um indicador de momentum, o que significa que é usado para determinar a velocidade e a força do movimento dos preços e se o momentum subjacente está a fortalecer-se ou enfraquecer-se.

Além de ajudar os traders a identificar o momentum dos preços, o RSI também é usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como sinais de divergência e divergência oculta.

O que é o indicador RSI?

O RSI é apresentado como um oscilador (um gráfico de linhas que flutua entre dois extremos) e oscila entre 0 e 100.

Num gráfico de preços, o indicador RSI é representado como uma linha única que é calculada combinando as seguintes informações durante um determinado período:

• O ganho médio durante os avanços num determinado período de tempo.
• A perda média durante as quedas num determinado período de tempo.

A relação entre estes dois valores é usada para criar uma medida que varia entre 0 e 100.

• Leituras acima de 50 indicam um movimento de preço que está geralmente a subir.
• Leituras abaixo de 50 indicam um movimento de preço que está geralmente a cair.

“Sobrevendido” vs. “Sobrecomprado”

O RSI é considerado «sobrevendido» quando está abaixo de 30 e «sobrecomprado» quando está acima de 70, portanto , há três «áreas» principais a serem consideradas:

1. 0-30: Área de sobrevenda (OS)
2. 30-70: Área neutra
3. 70-100: Área de sobrecomprado (OB)

Tendência de alta vs. tendência de baixa

• Numa tendência ascendente ou mercado em alta, o RSI tende a permanecer na faixa de 40-90, com a zona de 40-50 atuando como suporte.
• Numa tendência de baixa ou mercado em baixa, o RSI costuma ficar na faixa de 10-60, com a zona de 50-60 a funcionar como resistência.

Configurações padrão

A configuração padrão do período para o Índice de Força Relativa (RSI) é de 14 períodos.

Os traders usam valores diferentes, que variam normalmente entre um mínimo de 2 períodos (para gráficos semanais) e um máximo de 25 períodos (para intervalos de tempo mais curtos).

Como negociar o RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) pode ser útil de várias maneiras diferentes. Ele pode ser usado para:

• Para confirmar uma nova tendência.
• Para sugerir quando um movimento recente dos preços pode estar a atingir níveis de «sobrecompra» e «sobrevenda».
• Para alertar sobre uma potencial reversão de preço devido a uma divergência entre o preço real e o indicador RSI.

Vamos ver as diferentes abordagens para usar o RSI para gerar sinais de negociação.

Sobrecomprado/sobrevendido (reversão de tendência)

À medida que o preço cai, o RSI se aproxima de 0. Por outro lado, à medida que o preço sobe, o RSI se aproxima de 100. Quanto mais extremos forem os valores, mais o par de moedas é considerado "sobrecomprado" ou "sobrevendido".

• A faixa superior acima de 70 indica condições de sobrecompra.
• A faixa inferior abaixo de 30 indica condições de sobrevendido.

Um sinal de sobrecompra sugere que a recente alta dos preços pode estar a chegar ao fim (por enquanto) e que os preços podem cair em breve.

Um sinal de sobrevenda sugere que a recente queda dos preços pode estar a chegar ao fim (por enquanto) e que os preços podem recuperar em breve.

Convergência/Divergência (Força/Fraqueza da Tendência)

• Convergência: quando o RSI segue na MESMA direção do preço, isso sinaliza uma potencial força da tendência e um aumento do momentum de alta.
• Divergência: quando o RSI se move na direção oposta ao preço, isso sinaliza uma potencial fraqueza da tendência e uma diminuição do momentum de alta.

Quando o RSI atinge um nível de sobrecompra ou sobrevenda, deve tratá-lo como um alerta de que a tendência atual pode em breve perder impulso.

Só porque o RSI se move para um nível de sobrecompra ou sobrevenda NÃO garante que ocorrerá uma reversão da tendência, apenas que existe essa possibilidade.

Sinais de COMPRA

Sinal de sobrevenda (reversão da tendência)

Um sinal de compra ocorre quando o RSI cai para um nível de sobrevenda (30 ou menos) e depois volta a subir acima de 30.

Alerta de tendência ascendente (confirmação de tendência)

Um sinal de compra ocorre quando o RSI está abaixo de 50 e depois volta a subir acima de 50.

Sinal de divergência de alta (reversão de tendência)

Um sinal de compra rola quando uma divergência de alta entre o gráfico de preços e o indicador RSI se forma. Uma divergência de alta é quando o RSI faz uma mínima mais alta, enquanto o preço faz uma mínima mais baixa.

Sinais de VENDA

Sinal de sobrecompra (reversão de tendência)

Um sinal de venda ocorre quando o RSI sobe para um nível de sobrecompra (70 ou mais) e depois volta a cair abaixo de 70.

Alerta de tendênciade baixa (confirmação de tendência)

Um sinal de venda rola quando o RSI tá acima de 50 e depois cai pra menos de 50.

Sinal de divergência de baixa (reversão de tendência)

Um sinal de venda ocorre quando se forma uma divergência de baixa entre o gráfico de preços e o indicador RSI. Uma divergência de baixa ocorre quando o RSI atinge uma alta mais baixa, enquanto o preço atinge uma alta mais alta.

Como calcular o RSI

Calcular o RSI é um processo com várias etapas e envolve medir a força relativa comparando os ganhos e perdas periódicos médios.

Isso é feito da seguinte forma:

• Ganho médio: um ganho é uma variação positiva nos preços de fechamento periódicos. Para calcular o ganho médio, todos os ganhos periódicos são somados e depois divididos pelo próprio período (ganho total/período).
• Perda média: uma perda é uma variação negativa nos preços de fechamento periódicos. Para calcular a perda média, todas as perdas periódicas são somadas e depois divididas pelo próprio período (perdas totais / período).
• Força relativa (RS): a força relativa é obtida dividindo o ganho médio pela perda média (Ganho médio / Perda média).

Vamos dar uma olhada na fórmula do RSI usando a configuração padrão de 14 períodos:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

Na fórmula acima, RS significa «Força Relativa».

Agora precisamos calcular o valor da Força Relativa (RS).

RS = (14 EMA nas últimas 14 barras ascendentes) / (14 EMA nas últimas 14 barras descendentes)

Depois de determinar o valor do RS, pode aplicar o resultado na primeira fórmula. Isso vai dar-lhe o valor atual do RSI.