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El RSI o índice de fuerza relativa es un indicador técnico que mide la fortaleza o debilidad de un par de divisas comparando sus movimientos al alza con sus movimientos a la baja durante un periodo de tiempo determinado.
Para ello, realiza un seguimiento de las ganancias y pérdidas recientes en los precios y las compara con el precio actual.
El indicador RSI fue creado por J. Welles Wilder Jr. y apareció por primera vez en 1978, en su libro«New Concepts in Technical Trading Systems»(Nuevosconceptos ensistemas técnicos de trading).
El RSI se considera un indicador de impulso, lo que significa que se utiliza para determinar la velocidad y la fuerza del movimiento de los precios y si el impulso subyacente se está fortaleciendo o debilitando.
Además de ayudar a los operadores a identificar el impulso de los precios, el RSI también se utiliza para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como señales de divergencia y divergencia oculta.
¿Qué es el indicador RSI?
El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico de líneas que fluctúa entre dos extremos) y oscila entre 0 y 100.
En un gráfico de precios, el indicador RSI se representa como una línea única que se calcula combinando la siguiente información durante un período determinado:
- La ganancia media durante las subidas en un periodo de tiempo determinado.
- La pérdida media durante las caídas en un periodo de tiempo determinado.
La relación entre estos dos valores se utiliza para crear una medida que oscila entre 0 y 100.
- Las lecturas superiores a 50 indican un movimiento del precio que, en general, está al alza.
- Las lecturas por debajo de 50 indican un movimiento del precio que, en general, es a la baja.
«Sobrevendido» frente a «sobrecomprado»
El RSI se considera «sobrevendido» cuando está por debajo de 30 y «sobrecomprado» cuando está por encima de 70, por lo que hay tres «áreas» principales a tener en cuenta:
- 0-30: Área de sobreventa (OS)
- 30-70: Área neutral
- 70-100: Área de sobrecomprada (OB)
Tendencia alcista frente a tendencia bajista
- En una tendencia alcista o un mercado alcista, el RSI tiende a mantenerse en el rango de 40-90, con la zona de 40-50 actuando como soporte.
- En una tendencia bajista o mercado bajista, el RSI tiende a mantenerse en el rango 10-60, con la zona 50-60 actuando como resistencia.
Configuración predeterminada
La configuración predeterminada del índice de fuerza relativa (RSI) es de 14 períodos.
Los operadores utilizan diferentes valores, que suelen oscilar entre un mínimo de 2 períodos (para gráficos semanales) y un máximo de 25 períodos (para marcos temporales a más corto plazo).
Cómo operar con el RSI
El índice de fuerza relativa (RSI) puede ser útil de diferentes maneras. Se puede utilizar para:
- Para confirmar una nueva tendencia.
- Para sugerir cuándo un movimiento reciente del precio podría estar alcanzando niveles de «sobrecompra» y «sobreventa».
- Para advertir de una posible reversión del precio debido a una divergencia entre el precio real y el indicador RSI.
Repasemos los diferentes enfoques para utilizar el RSI con el fin de generar señales de trading.
Sobrecompra/sobreventa (reversión de tendencia)
A medida que el precio cae, el RSI se dirige hacia 0. Por el contrario, a medida que el precio sube, el RSI se dirige hacia 100. Cuanto más extremos son los valores, más se considera que el par de divisas está «sobrecomprado» o «sobrevendido».
- El rango superior por encima de 70 indica condiciones de sobrecompra.
- El rango inferior por debajo de 30 indica condiciones de sobreventa.
Una señal de sobrecompra sugiere que la reciente subida de precios puede estar llegando a su fin (por el momento) y que el precio podría bajar pronto.
Una señal de sobreventa sugiere que la reciente caída del precio puede estar llegando a su fin (por el momento) y que el precio podría repuntar pronto.
Convergencia/divergencia (fuerza/debilidad de la tendencia)
- Convergencia: cuando el RSI sigue la MISMA dirección que el precio, esto indica una posible fortaleza de la tendencia y un aumento del impulso alcista.
- Divergencia: cuando el RSI se mueve en dirección opuesta al precio, esto indica una posible debilidad de la tendencia y una disminución del impulso alcista.
Cuando el RSI alcanza un nivel de sobrecompra o sobreventa, debes considerarlo como una alerta de advertencia de que la tendencia actual podría perder impulso pronto.
El hecho de que el RSI se mueva a un nivel de sobrecompra o sobreventa NO garantiza que se produzca un cambio de tendencia, solo que existe la posibilidad.
Señales de COMPRA
Señal de sobreventa (reversión de la tendencia)
Una señal de compra se produce cuando el RSI cae a un nivel de sobreventa (30 o menos) y luego vuelve a subir por encima de 30.
Alerta de tendencia alcista (confirmación de tendencia)
Una señal de compra se produce cuando el RSI está previamente por debajo de 50 y luego vuelve a subir por encima de 50.
Señal de divergencia alcista (reversión de tendencia)
Se producen una señal de compra cuando se forma una divergencia alcista entre el gráfico de precios y el indicador RSI. Una divergencia alcista se produce cuando el RSI alcanza un mínimo más alto, mientras que el precio alcanza un mínimo más bajo.
Señales de VENTA
Señal de sobrecompra (inversión de tendencia)
Una señal de venta se produce cuando el RSI sube a un nivel de sobrecompra (70 o más) y luego vuelve a caer por debajo de 70.
Alerta de tendencia bajista (confirmación de tendencia)
Una señal de venta se produce cuando el RSI está previamente por encima de 50 y luego vuelve a caer por debajo de 50.
Señal de divergencia bajista (reversión de tendencia)
Una señal de venta se produce cuando se forma una divergencia bajista entre el gráfico de precios y el indicador RSI. Una divergencia bajista se produce cuando el RSI alcanza un máximo más bajo, mientras que el precio alcanza un máximo más alto.
Cómo calcular el RSI
El cálculo del RSI es un proceso de varios pasos que implica medir la fuerza relativa comparando las ganancias y pérdidas periódicas medias.
Esto se hace de la siguiente manera:
- Ganancia media: una ganancia es un cambio positivo en los precios de cierre periódicos. Para calcular la ganancia media, se suman todas las ganancias periódicas y luego se dividen por el propio período (ganancia total / período).
- Pérdida media: una pérdida es un cambio negativo en los precios de cierre periódicos. Para calcular la pérdida media, se suman todas las pérdidas periódicas y luego se dividen por el propio período (pérdidas totales / período).
- Fuerza relativa (RS): la fuerza relativa se obtiene dividiendo la ganancia media por la pérdida media (ganancia media / pérdida media).
Veamos la fórmula del RSI utilizando la configuración predeterminada de 14 períodos:
RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
En la fórmula anterior, RS significa «fuerza relativa».
Ahora tenemos que calcular el valor de la fuerza relativa (RS).
RS = (14 EMA en las últimas 14 barras al alza) / (14 EMA en las últimas 14 barras a la baja)
Una vez determinado el valor de la RS, puedes aplicar el resultado en la primera fórmula. Esto te dará el valor actual del RSI.