Índice de Força Relativa (RSI)

O RSI, ou Índice de Força Relativa, é um indicador técnico que mede a força ou fraqueza de um par de moedas comparando seus movimentos de alta com os de baixa durante um determinado período.

Ele faz isso acompanhando os ganhos e perdas recentes de preço e comparando-os com o preço atual.

O indicador RSI foi criado por J. Welles Wilder Jr. e apareceu pela primeira vez em 1978, em seu livro“New Concepts in Technical Trading Systems”(Novos Conceitos emSistemas Técnicos de Negociação).

O RSI é considerado um indicador de momentum, o que significa que é usado para determinar a velocidade e a força do movimento dos preços e se o momentum subjacente está se fortalecendo ou enfraquecendo.

Além de ajudar os traders a identificar o momentum dos preços, o RSI também é usado para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda, bem como sinais de divergência e divergência oculta.

O que é o indicador RSI?

O RSI é exibido como um oscilador (um gráfico de linhas que flutua entre dois extremos) e oscila entre 0 e 100.

Em um gráfico de preços, o indicador RSI é plotado como uma única linha que é calculada combinando as seguintes informações durante um determinado período:

• O ganho médio durante os avanços dentro de um período de tempo definido.
• A perda média durante as quedas dentro de um período de tempo definido.

A relação entre esses dois valores é usada para criar uma medida que varia entre 0 e 100.

• Leituras acima de 50 indicam um movimento de preço que está geralmente a subir.
• Leituras abaixo de 50 indicam um movimento de preço que geralmente está caindo.

“Sobrevendido” vs. “Sobrecomprado”

O RSI é considerado “sobrevendido” quando abaixo de 30 e “sobrecomprado” quando acima de 70, portanto , há três “áreas” principais a serem consideradas:

1. 0-30: Área de sobrevenda (OS)
2. 30-70: Área neutra
3. 70-100: Área de sobrecomprado (OB)

Tendência de alta vs. tendência de baixa

• Em uma tendência de alta ou mercado em alta, o RSI tende a permanecer na faixa de 40-90, com a zona de 40-50 atuando como suporte.
• Em uma tendência de baixa ou mercado em baixa, o RSI costuma ficar na faixa de 10-60, com a zona de 50-60 servindo como resistência.

Configurações padrão

A configuração padrão do período para o Índice de Força Relativa (RSI) é de 14 períodos.

Os traders usam valores diferentes, que geralmente variam de 2 períodos (para gráficos semanais) a 25 períodos (para prazos mais curtos).

Como negociar o RSI

O Índice de Força Relativa (RSI) pode ser útil de várias maneiras diferentes. Ele pode ser usado:

• Para confirmar uma nova tendência.
• Para sugerir quando um movimento recente dos preços pode estar a atingir níveis de “sobrecompra” e “sobrevenda”.
• Para alertar sobre uma possível reversão de preço devido a uma divergência entre o preço real e o indicador RSI.

Vamos ver as diferentes abordagens para usar o RSI para gerar sinais de negociação.

Sobrecomprado/sobrevendido (reversão de tendência)

À medida que o preço cai, o RSI se aproxima de 0. Por outro lado, à medida que o preço sobe, o RSI se aproxima de 100. Quanto mais extremos forem os valores, mais o par de moedas é considerado “sobrecomprado” ou “sobrevendido”.

• A faixa superior acima de 70 indica condições de sobrecompra.
• A faixa inferior abaixo de 30 indica condições de sobrevendido.

Um sinal de sobrecompra sugere que a recente alta dos preços pode estar chegando ao fim (por enquanto) e que os preços podem cair em breve.

Um sinal de sobrevenda sugere que a recente queda dos preços pode estar a chegar ao fim (por enquanto) e que os preços poderão recuperar em breve.

Convergência/Divergência (Força/Fraqueza da Tendência)

• Convergência: quando o RSI segue na MESMA direção do preço, isso sinaliza uma potencial força da tendência e um aumento do momentum de alta.
• Divergência: quando o RSI se move na direção oposta ao preço, isso sinaliza uma possível fraqueza da tendência e uma diminuição do momentum de alta.

Quando o RSI atinge um nível de sobrecompra ou sobrevenda, você deve tratar isso como um alerta de que a tendência atual pode perder impulso em breve.

Só porque o RSI se move para um nível de sobrecompra ou sobrevenda NÃO garante que ocorrerá uma reversão da tendência, apenas que existe essa possibilidade.

Sinais de COMPRA

Sinal de sobrevendido (reversão da tendência)

Um sinal de compra ocorre quando o RSI cai para um nível de sobrevenda (30 ou menos) e depois sobe novamente acima de 30.

Alerta de tendência de alta (confirmação de tendência)

Um sinal de compra ocorre quando o RSI está abaixo de 50 e depois volta a subir acima de 50.

Sinal de divergência de alta (reversão de tendência)

Um sinal de compra rola quando uma divergência de alta entre o gráfico de preços e o indicador RSI se forma. Uma divergência de alta é quando o RSI faz uma mínima mais alta enquanto o preço faz uma mínima mais baixa.

Sinais de VENDA

Sinal de sobrecompra (reversão de tendência)

Um sinal de venda rola quando o RSI sobe para um nível de sobrecompra (70 ou mais) e depois cai de novo abaixo de 70.

Alerta de tendênciade baixa (confirmação de tendência)

Um sinal de venda rola quando o RSI tá acima de 50 e depois cai pra menos de 50.

Sinal de divergência de baixa (reversão de tendência)

Um sinal de venda ocorre quando se forma uma divergência de baixa entre o gráfico de preços e o indicador RSI. Uma divergência de baixa ocorre quando o RSI atinge uma alta mais baixa, enquanto o preço atinge uma alta mais alta.

Como calcular o RSI

Calcular o RSI é um processo de várias etapas e envolve medir a força relativa comparando os ganhos e perdas periódicos médios.

Isso é feito da seguinte forma:

• Ganho médio: um ganho é uma variação positiva nos preços de fechamento periódicos. Para calcular o ganho médio, todos os ganhos periódicos são somados e, em seguida, divididos pelo próprio período (ganho total/período).
• Perda média: uma perda é uma variação negativa nos preços de fechamento periódicos. Para calcular a perda média, todas as perdas periódicas são somadas e depois divididas pelo próprio período (Perda total / Período).
• Força relativa (RS): a força relativa é obtida dividindo o ganho médio pela perda média (Ganho médio / Perda média).

Vamos dar uma olhada na fórmula do RSI usando a configuração padrão de 14 períodos:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

Na fórmula acima, RS significa “Força Relativa”.

Agora precisamos calcular o valor da Força Relativa (RS).

RS = (14 EMA nas últimas 14 barras ascendentes) / (14 EMA nas últimas 14 barras descendentes)

Depois de determinar o valor do RS, você pode aplicar o resultado na primeira fórmula. Isso lhe dará o valor atual do RSI.