This article has been translated from English to Indonesian.

Indeks Saluran Komoditas (CCI) adalah indikator teknis yang mengukur tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga rata-rata selama periode waktu tertentu.

Indikator ini diciptakan oleh Donald Lambert dan awalnya dirancang untuk mengidentifikasi perubahan siklus dalam komoditas.

CCI dikategorikan sebagai osilator momentum, artinya CCI digunakan untukmengidentifikasi level overbought dan oversold.

Asumsi dasar di balik indikator CCI adalah bahwa komoditas bergerak dalam siklus, dengan puncak dan lembah terjadi pada interval periodik.

CCI menunjukkan kapan salah satu pembalikan siklus tersebut akan terjadi.

Meskipun Lambert awalnya menggunakan CCI untuk perdagangan komoditas, indikator ini kini digunakan pada berbagai aset.

Commodity Channel Index

Bagaimana Indeks Saluran Komoditas (CCI) Bekerja

Indeks Saluran Komoditas (CCI) mengukur level harga saat ini relatif terhadap level harga rata-rata selama periode waktu tertentu.

CCI berfluktuasi di atas dan di bawah nol.

  • CCI relatif tinggi ketika harga jauh di atas rata-ratanya.
  • CCI relatif rendah ketika harga jauh di bawah rata-rata.

CCI with ovberough and oversold levels

Dengan metode ini, CCI dapat digunakan untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold.

Persentase nilai CCI yang berada antara +100 dan -100 bergantung pada jumlah periode yang digunakan.

  • CCI dengan periode yang lebih pendek akan lebih volatil dengan persentase nilai yang lebih kecil antara +100 dan -100.
  • Semakin banyak periode yang digunakan untuk menghitung CCI, semakin tinggi persentase nilai antara +100 dan -100.

Pedoman perdagangan Lambert untuk CCI berfokus pada pergerakan di atas +100 dan di bawah -100 untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.

Karena sekitar 70 hingga 80 persen nilai CCI berada di antara +100 dan -100, sinyal beli atau jual hanya akan muncul 20 hingga 30 persen dari waktu.

CCI with Buy and Sell Signals

Sinyal Beli

  • Ketika CCI bergerak di atas +100, harga dianggap memasuki tren naik yang kuat dan sinyal beli diberikan.
  • Posisi harus ditutup ketika CCI bergerak kembali di bawah +100.

Sinyal Jual

  • Ketika CCI bergerak di bawah -100, harga dianggap berada dalam tren turun yang kuat dan sinyal jual diberikan.
  • Posisi harus ditutup ketika CCI bergerak kembali di atas -100.

Cara Menggunakan Indeks Saluran Komoditas (CCI)

CCI adalah indikator yang serbaguna dan dapat digunakan dengan berbagai cara.

Level Overbought dan Oversold

CCI digunakan untuk mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold.

  • Sebuah aset dianggap oversold ketika CCI turun di bawah -100.
  • Dari level oversold, sinyal belimungkin muncul ketika CCI bergerak kembali di atas -100.
  • Sebuah aset dianggap overbought ketika CCI naik di atas +100.
  • Dari level overbought, sinyal jual mungkin diberikan ketika CCI bergerak kembali di bawah +100.

CCI with Buy and Sell Signals

Divergensi CCI

Seperti kebanyakan osilator, divergensi antara indikator dan pergerakan harga aktual juga dapat diterapkan untuk memperkuat kekuatan sinyal.

  • Divergensi positif di bawah -100 akan meningkatkan kekuatan sinyal berdasarkan pergerakan kembali di atas -100.
  • Divergensi negatif di atas +100 akan meningkatkan kekuatan sinyal berdasarkan pergerakan kembali di bawah +100.

CCI Divergence

Pecahnya Garis Tren CCI

Pecah garis tren dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal. Garis tren dapat digambar dengan menghubungkan puncak dan lembah.

  • Dari level oversold, pergerakan di atas -100 dan penembusan garis trendianggap bullish.
  • Dari level overbought, penurunan di bawah +100 dan penembusan garis tren dianggap bearish.

CCI Trendline Break

Trader menggunakan CCI untuk membantu mengidentifikasi pembalikan harga, ekstrem harga, dan kekuatan tren.

Seperti kebanyakan indikator teknis, CCI sebaiknya digunakan bersama dengan bentuk analisis teknis lainnya.

Cara Menghitung Indeks Saluran Komoditas (CCI)

Perhitungan CCI yang benar memerlukan beberapa langkah.

Langkah-langkah tersebut tercantum dalam urutan yang benar di bawah ini.

Anda harus terlebih dahulu menghitung harga rata-rata, menggunakan harga tertinggi, terendah, dan penutupan untuk interval tersebut. Ini adalah rata-rata aritmatika sederhana dari ketiga nilai tersebut.

Rumusnya adalah:

TP = (Harga Tertinggi + Harga Terendah + Harga Penutupan) / 3
  • TP mewakili harga tipikal.
  • Harga tertinggi adalah harga tertinggi untuk interval ini.
  • Low adalah harga terendah untuk interval ini.
  • Close adalah harga penutupan untuk interval ini.

Selanjutnya, Anda menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga rata-rata untuk jumlah periode yang ditentukan.

TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n
  • TPAVG adalah rata-rata bergerak dari harga tipikal.
  • TP adalah harga tipikal untuk interval ke-n.
  • n adalah jumlah interval untuk rata-rata.

Langkah berikutnya cukup kompleks; ia menghitung penyimpangan rata-rata. Rumusnya adalah:

MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n
  • MD adalah penyimpangan rata-rata untuk interval ini.
  • TPn adalah harga tipikal untuk interval ke-n.
  • TPAVGn adalah rata-rata bergerak dari harga tipikal untuk interval ke-n.
  • n adalah jumlah interval.

Simbol | | menandakan nilai mutlak. Dalam istilah matematis, selisih negatif diperlakukan sebagai nilai positif.

Sekarang, perhitungan untuk nilai CCI akhir adalah:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)
  • CCI adalah Indeks Saluran Komoditas untuk periode saat ini.
  • TPt adalah harga tipikal untuk periode saat ini.
  • TPAVGt adalah rata-rata bergerak dari harga tipikal.
  • .015 adalah konstanta.
  • MDT adalah penyimpangan rata-rata untuk periode ini.

Untuk tujuan penskalaan, Lambert menetapkan konstanta sebesar .015 agar sekitar 70 hingga 80 persen nilai CCI berada di antara -100 dan +100.