This article has been translated from English to Malay.

Commodity Channel Index (CCI) adalah satu indikator teknikal yang mengukur tahap harga semasa berbanding dengan tahap harga purata dalam tempoh masa tertentu.

Ia dicipta oleh Donald Lambert dan pada asalnya direka untuk mengenal pasti pusingan kitaran dalam komoditi.

CCI dikategorikan sebagai pengayun momentum, yang bermaksud CCI digunakan untuk mengenal pasti tahap terlalu beli dan terlalu jual.

Asas utama di sebalik penunjuk CCI adalah bahawa komoditi bergerak dalam kitaran, dengan tinggi rendah datang pada selang masa berkala.

CCI menunjukkan apabila salah satu daripada pembalikan kitaran tersebut hampir berlaku.

Walaupun Lambert pada asalnya menggunakan CCI untuk berdagang komoditi, kini penunjuk tersebut digunakan merentasi aset yang berbeza.

Commodity Channel Index

Bagaimana Commodity Channel Index (CCI) Berfungsi

Commodity Channel Index (CCI) mengukur tahap harga semasa berbanding dengan tahap harga purata dalam tempoh masa tertentu.

CCI berfluktuasi di atas dan di bawah sifar.

  • CCI adalah relatif tinggi apabila harga jauh di atas purata mereka.
  • CCI adalah relatif rendah apabila harga jauh di bawah purata mereka.

CCI with ovberough and oversold levels

Dengan menggunakan kaedah ini, CCI boleh digunakan untuk mengenal pasti tahap terlalu beli dan terlalu jual.

Peratusan nilai CCI yang jatuh antara +100 dan -100 akan bergantung kepada bilangan tempoh yang digunakan.

  • CCI yang lebih pendek akan lebih tidak menentu dengan peratusan nilai yang lebih kecil antara +100 dan -100.
  • Lebih banyak tempoh yang digunakan untuk mengira CCI, lebih tinggi peratusan nilai antara +100 dan -100.

Garis panduan perdagangan Lambert untuk CCI memberi fokus kepada pergerakan di atas +100 dan di bawah -100 untuk menjana isyarat beli dan jual.

Oleh kerana kira-kira 70 hingga 80 peratus daripada nilai CCI adalah antara +100 dan -100, isyarat beli atau jual hanya akan dihasilkan 20 hingga 30 peratus dari masa.

CCI with Buy and Sell Signals

Isyarat Beli

  • Apabila CCI bergerak di atas +100, harga dianggap memasuki aliran menaik yang kuat dan isyarat beli diberikan.
  • Kedudukan harus ditutup apabila CCI bergerak kembali di bawah +100.

Isyarat Jual

  • Apabila CCI bergerak di bawah -100, harga dianggap berada dalam aliran menurun yang kuat dan isyarat jual diberikan.
  • Kedudukan harus ditutup apabila CCI bergerak kembali di atas -100.

Cara Menggunakan Commodity Channel Index (CCI)

CCI adalah penunjuk serba guna dan boleh digunakan dalam pelbagai cara.

Tahap Terlalu Beli dan Terlalu Jual

CCI digunakan untuk mengenal pasti tahap terlalu beli dan terlalu jual.

  • Satu aset dianggap terlalu jual apabila CCI jatuh di bawah -100.
  • Dari tahap terlalu jual, isyarat beli mungkin diberikan apabila CCI bergerak kembali di atas -100.
  • Satu aset dianggap terlalu beli apabila CCI naik di atas +100.
  • Dari tahap terlalu beli, isyarat jual mungkin diberikan apabila CCI bergerak kembali di bawah +100.

CCI with Buy and Sell Signals

Cara Penggunaan CCI Divergence

Seperti kebanyakan pengayun, perbezaan antara penunjuk dan tindakan harga sebenar juga boleh digunakan untuk menguatkan isyarat.

  • Perbezaan positif di bawah -100 akan meningkatkan kekuatan isyarat berdasarkan pergerakan kembali di atas -100.
  • Perbezaan negatif di atas +100 akan meningkatkan kekuatan isyarat berdasarkan pergerakan kembali di bawah +100.

CCI Divergence

Pecahan Garis Trend CCI

Pecahan garis trend boleh digunakan untuk menjana isyarat. Garis trend boleh dilukis dengan menghubungkan puncak dan lembah.

  • Dari tahap terlalu jual, kemajuan di atas -100 dan pecahan garis trend dianggap menaik.
  • Dari tahap terlalu beli, penurunan di bawah +100 dan pecahan garis trend dianggap menurun.

CCI Trendline Break

Pedagang menggunakan CCI untuk membantu mengenal pasti pembalikan harga, ekstrem harga, dan kekuatan trend.

Seperti kebanyakan penunjuk teknikal, CCI harus digunakan bersama-sama dengan bentuk analisis teknikal lain.

Cara Mengira Commodity Channel Index (CCI)

Pengiraan betul bagi CCI memerlukan beberapa langkah.

Langkah-langkah tersebut disenaraikan dalam urutan yang betul di bawah.

Anda mesti terlebih dahulu mengira harga tipikal, menggunakan tinggi, rendah, dan penutup untuk selang masa. Ia adalah purata aritmetik mudah dari tiga nilai tersebut.

Formula adalah:

TP = (High + Low + Close) / 3
  • TP mewakili harga tipikal.
  • High adalah harga tertinggi untuk selang ini.
  • Low adalah harga terendah untuk selang ini.
  • Close adalah harga penutupan untuk selang ini.

Seterusnya, anda mengira purata bergerak mudah harga tipikal untuk bilangan tempoh yang ditentukan.

TPAVG = (TP1 + TP2 +... + TPn) / n
  • TPAVG adalah purata bergerak harga tipikal.
  • TP adalah harga tipikal untuk selang ke-n.
  • n adalah bilangan selang untuk purata.

Langkah seterusnya agak kompleks; ia mengira sisihan min. Formula adalah:

MD = (|TP1 - TPAVG1| +... + | TPn - TPAVGn |) / n
  • MD adalah sisihan min untuk selang ini.
  • TPn adalah harga tipikal untuk selang ke-n.
  • TPAVGn adalah purata bergerak harga tipikal untuk selang ke-n.
  • n adalah bilangan selang.

Simbol | | menandakan nilai mutlak. Dalam istilah matematik, perbezaan negatif dianggap sebagai nilai positif.

Sekarang, pengiraan untuk nilai CCI akhir adalah:

CCI = (TPt - TPAVGt) / (.015 * MDT)
  • CCI adalah Commodity Channel Index untuk tempoh semasa.
  • TPt adalah harga tipikal untuk tempoh semasa.
  • TPAVGt adalah purata bergerak harga tipikal.
  • .015 adalah sebuah konstan.
  • MDT adalah sisihan min untuk tempoh ini.

Untuk tujuan penskalaan, Lambert menetapkan konstan pada .015 untuk memastikan bahawa kira-kira 70 hingga 80 peratus nilai CCI akan jatuh antara -100 dan +100.