วิธีหาสัดส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่เหมาะกับคุณ

“ไม่สำคัญว่าคุณจะถูกหรือผิด แต่ที่สำคัญคือคุณทำเงินได้เท่าไรเมื่อคุณถูก และคุณเสียเงินเท่าไหร่เมื่อคุณผิด” – George Soros

มาทำความรู้จักกับ Alex กันเถอะ

ผลงานการเทรดของ Alex ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ เขากำลังมองหาวิธีที่จะทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ

หลังจากท่องฟอรั่มเกี่ยวกับการเทรด Alex ก็ไปเจอคำว่า “อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (R:R)” และได้เรียนรู้จากนักเทรดคนอื่นๆ ว่าการใช้ R:R ที่สูงจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

เขาลองใช้กับการซื้อขาย EUR/USD โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50 pips และใช้ stop ที่ 25 pips น่าเสียดายที่คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวเพียง 30 pips ในทางที่ดีก่อนจะตกกลับไปที่จุด stop loss เดิม

คิดว่า stop นั้นเล็กไป เขาเลยปรับกลยุทธ์ใหม่และขยายทั้งเป้าหมายและจุด stop เขาตั้งเป้าไว้ที่ 150 pips และใช้ stop ที่ 50 pips

แต่เนื่องจาก Alex ไม่ใช่นักเทรดที่เก่งแต่แรก เขาจึงประเมิน momentum ขาขึ้นของ EUR/USD ผิด และคู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวเพียง 55 pips ก่อนจะกลับไปที่จุดเริ่มต้น เขาจึงปิดการซื้อขายด้วยกำไรเพียง 5 pips เท่านั้น

เรื่องราวของ Alex ฟังดูคุ้นๆ บ้างไหม?

ถ้าคุ้นก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะนักเทรดมือใหม่และมือโปรหลายคนก็มักใช้ stop และเป้าหมายกว้างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูก

อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีนี้อาจเป็นอันตรายต่อบัญชีเทรดของคุณ

อย่าลืมว่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง เป็นเพียง การเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (ระยะจากจุดเริ่มต้นถึง stop loss) และผลตอบแทนที่อาจได้ (ระยะจากจุดเริ่มต้นถึงเป้าหมายกำไร)

ในตัวอย่างข้างต้น Alex ใช้อัตราส่วนความเสี่ยง 2:1 ในการซื้อขายครั้งแรก แล้วเพิ่มเป็น 3:1 ถ้าการเทรดหลังสำเร็จ Alex จะได้กำไรที่มากกว่าเสี่ยงถึงสามเท่า

เหตุผลหลักที่อัตราส่วนความเสี่ยงที่สูงมีเสน่ห์คือ มันเพิ่ม ความคาดหวังในการเทรด หรือจำนวนเงินที่คุณได้กำไรหรือขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

หมายความว่า เมื่อคุณขาดทุน ความกดดันจะลดลงเพราะ คุณแค่ต้องถูกไม่กี่ครั้งก็พอที่จะครอบคลุมความสูญเสียจากการเทรดอื่นๆ ได้

บางครั้งการตั้งเป้าหมายกำไรที่สูงหรือต่ำหมายความว่าราคาต้องเคลื่อนไหวไกลกว่าการตั้งเป้าหมายที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่ำ

ส่วนการใช้ stop ที่แน่นเกินไป มันจะทำให้คุณหลุดออกจากการเทรดเร็วเกินไปและบ่อยเกินไปจนไม่ยั่งยืน

แล้วจะหาอัตราส่วน R:R ที่เหมาะสำหรับคุณได้อย่างไร?

แม้ว่าจะไม่มี Holy Grail ในการค้นหาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่สมบูรณ์แบบ แต่ที่ดีที่ควรเริ่มคือการดู อัตราการชนะ ของคุณ

มันมีเหตุผลใช่ไหม? ก่อนที่คุณจะคาดหวังให้อัตราส่วนความเสี่ยงทำงานเพื่อคุณ คุณต้องยืนยันก่อนว่าคุณสามารถชนะบ่อยพอที่จะได้ผลตอบแทนนั้น

ตัวอย่างเช่น การใช้อัตราส่วนความเสี่ยง 1:1 หมายความว่ากำไรที่คุณคาดหวังจะเท่ากับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น นี่จะได้ผลถ้าคุณถูกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของเวลาในอดีต

การใช้อัตราส่วนความเสี่ยง 3:1 หมายความว่ากำไรที่คาดหวังนั้นมากกว่าการขาดทุนถึงสามเท่า คุณจึงต้องถูกอย่างน้อย 25% ของเวลาเพื่อทำกำไร

นี่คือสูตรที่มีประโยชน์หากคุณต้องการเล่นกับอัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยง:

อัตราส่วนความเสี่ยงที่ต้องการ = (1 / อัตราการชนะ) – 1

อัตราการชนะขั้นต่ำ = 1 / (1+ อัตราส่วนความเสี่ยง)

ใช้สูตรข้างต้น เราสามารถยืนยันได้ว่าอัตราการชนะที่ต้องการสำหรับอัตราส่วนความเสี่ยง 1:1 คืออย่างน้อย 1 / (1+1) = 0.50%

ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณมีอัตราการชนะเพียง 40% คุณจะต้องหาเทรดที่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงอย่างน้อย (1/0.4) – 1 = 1.5:1 เพื่อให้ยั่งยืนในระยะยาว

ยิ่งกว่านั้น เรายังสามารถเห็นว่ามันเป็นไปได้ที่จะใช้อัตราส่วนความเสี่ยงที่น้อยกว่า 1:1 หากคุณมีอัตราการชนะที่ยอดเยี่ยม

ก่อนที่คุณจะคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงที่เป็นส่วนตัวสำหรับคุณและยึดมันเหมือนกาว คุณควรจำไว้ว่าการใช้อัตราการชนะเพื่อหาอัตราส่วนความเสี่ยงที่ดีเป็นเพียงการเริ่มต้น

หากคุณต้องการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับการเทรดของคุณ คุณยังสามารถดูข้อมูลจากความคาดหวัง สภาพแวดล้อมการเทรดปัจจุบัน (อัตราส่วนความเสี่ยงที่สูงจะดีกว่าในแนวโน้ม) และช่วงความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน

อย่างที่มีอยู่ในหลายๆ เรื่องในการเทรดฟอเร็กซ์ ไม่มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเดียวที่จะเหมาะกับนักเทรดทุกคนและการเทรดทุกครั้ง แต่ตราบเท่าที่คุณใส่ใจในโอกาสของคุณและทำงานในการจัดการความเสี่ยง คุณก็จะสามารถหาวิธีทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอในที่สุด