자신에게 적합한 보상 대 위험 비율을 찾는 방법

“중요한 것은 옳은지 틀린지가 아니라, 옳을 때 얼마나 많은 돈을 벌고 틀릴 때 얼마나 많은 돈을 잃는지에 달려 있습니다.” – 조지 소로스

알렉스를 만나보세요.

알렉스의 거래 성과는 최악의 경우를 제외하면 불안정했으며, 그는 일관된 수익성을 달성하기 위한 방법을 찾고 있습니다.

거래 관련 포럼을 검색하던 알렉스는 "보상 대 위험 비율(R:R)"이라는 용어를 우연히 발견하고, 다른 트레이더들로부터 높은 R:R 비율을 사용하면 수익을 올릴 가능성이 높아진다는 것을 알게 되었습니다.

그는 EUR/USD 롱 트레이드에 이 비율을 적용하고 25 핍의 스톱을 설정하여 50 핍의 수익을 목표로 합니다. 불행히도, 이 통화 쌍은 그의 목표 가격까지 30 핍 상승한 후 초기 스톱 로스 가격으로 다시 하락했습니다.

스톱이 너무 좁다고 생각한 그는 전략을 수정하고 목표와 스톱을 모두 넓혔습니다. 이제 그는 50 핍의 스톱으로 150 핍을 목표로 하고 있습니다.

그러나 알렉스는 처음부터 좋은 트레이더가 아니기 때문에 EUR/USD의 상승 모멘텀을 잘못 판단하고, 이 통화 쌍은 55 핍만 상승한 후 그의 진입 영역으로 다시 떨어지고, 그는 결국 5 핍의 이익으로 거래를 마감합니다.

알렉스의 이야기가 익숙하게 들리시나요?

만약 그렇다면 걱정하지 마세요. 초보자나 프로 트레이더 모두 넓은 손절과 목표를 설정해 성공 확률을 높이는 것은 흔한 일입니다.

그러나 위의 장면에서 알 수 있듯이, 이 전략은 거래 계좌에 해로울 수도 있습니다.

보상 대비 위험 비율은 단순히 잠재적 위험(입장 가격에서 손절 가격까지의 거리)과 잠재적 보상(입장 가격에서 이익 목표까지의 거리)의 비교입니다.

위의 예에서 Alex는 먼저 2:1의 위험 비율을 사용한 후 3:1의 R:R 비율로 높였습니다. 후자의 거래가 성공했다면 Alex는 위험의 3배에 달하는 핍을 획득했을 것입니다.

높은 위험 비율의 주요 장점은 거래 기대치(거래당 얻는 이익 또는 손실 금액)를 증가시킨다는 점입니다.

즉, 다른 거래에서 손실을 만회하기 위해 몇 번만 성공하면 되기 때문에 손실이 발생할 때마다 받는 압박이 줄어듭니다 .

우선, 더 높거나 낮은 수익 목표를 설정하면 위험 비율이 낮은 설정보다 가격이 더 많이 움직여야 합니다.

반면, 너무 좁은 스톱을 사용하면 너무 일찍, 너무 자주 거래에서 탈락하게 되어 지속 가능하지 않습니다.

그렇다면 자신에게 적합한 R:R 비율을 찾는 방법은 무엇일까요?

완벽한 보상 대 위험 비율을 찾는 데는 정답이 없지만, 시작하기 좋은 곳은 승률을 살펴보는 것입니다.

이것은 합리적이지 않나요? 위험 비율이 당신에게 효과적이기 전에, 먼저 충분히 자주 이길 수 있다는 것을 확인해야 합니다. 그래야 잠재적 수익을 달성할 수 있습니다.

예를 들어, 1:1의 위험 비율을 사용하면 잠재적 이익이 잠재적 손실만큼 커집니다. 이는 과거에 최소한 절반의 확률로 맞을 때만 효과가 있습니다.

반면, 3:1의 위험 비율을 사용하면 잠재적 이익이 잠재적 손실의 3배가 되므로, 최소한 25%의 확률로만 맞으면 수익을 낼 수 있습니다.

승률과 위험 비율을 실험해보고 싶다면 다음 공식을 참고하세요:

필요한 위험 비율 = (1 / 승률) – 1

최소 승률 = 1 / (1 + 위험 비율)

위의 공식을 사용하면 1:1의 위험 비율에 필요한 승률은 최소 1 / (1+1) = 0.50%임을 확인할 수 있습니다.

마찬가지로, 승률이 40%인 경우, 장기적으로 지속 가능하기 위해서는 최소 (1/0.4) – 1 = 1.5:1의 보상 대 위험 비율을 가진 거래를 찾아야 합니다.

한 걸음 더 나아가, 승률이 매우 높다면 1:1 미만의 위험 비율을 사용할 수도 있음을 알 수 있습니다.

자신에게 더 적합한 위험 비율을 계산하고 그 비율을 철저히 따르기 전에, 승률을 사용하여 좋은 위험 비율을 찾는 것은 겉핥기 정도에 불과하다는 점을 명심해야 합니다.

거래에 더 적합한 비율을 얻으려면 기대치, 현재 거래 환경(고위험 비율은 추세에 더 적합함) 및 통화 쌍의 평균 변동성 범위에서 정보를 얻을 수도 있습니다.

외환 거래의 많은 부분과 마찬가지로, 모든 트레이더와 모든 거래에 가장 적합한 단일 보상 대 위험 비율은 없습니다. 그러나, 확률을 염두에 두고 위험 관리에 노력한다면, 결국에는 지속적으로 수익을 올릴 수 있는 방법을 찾을 수 있을 것입니다.