Come trovare il rapporto rendimento/rischio che fa al caso vostro

"Non è importante se hai ragione o torto, ma quanto guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando hai torto." – George Soros

Ti presento Alex.

I risultati di Alex nel trading sono stati altalenanti e lui sta cercando un modo per ottenere profitti costanti.

Dopo aver dato un'occhiata ai forum sul trading, Alex si è imbattuto nel termine "rapporto rischio/rendimento (R:R)" e ha scoperto da altri trader che usare un rapporto R:R alto aumenterebbe le sue possibilità di fare profitti.

Lo prova sul suo trade long EUR/USD e punta a 50 pip utilizzando uno stop di 25 pip. Sfortunatamente, la coppia si è mossa solo di 30 pip a suo favore prima di tornare al suo stop loss iniziale.

Pensando che il suo stop fosse semplicemente troppo stretto, ha rivisto la sua strategia e ha ampliato sia il suo obiettivo che il suo stop. Ora punta a 150 pip con uno stop di 50 pip.

Ma, dato che Alex non è un buon trader, sbaglia a valutare il momentum al rialzo dell'EUR/USD e la coppia sale solo di 55 pip prima di scendere di nuovo nella sua area di ingresso e lui finisce per chiudere con un guadagno di soli 5 pip.

La storia di Alex ti suona familiare?

Se sì, non preoccuparti. È abbastanza comune, sia per i trader principianti che per quelli esperti, usare stop e obiettivi ampi per aumentare le possibilità di avere ragione.

Tuttavia, come suggerisce la scena sopra, questa strategia può anche essere dannosa per il tuo conto di trading.

Ricorda che il rapporto rischio/rendimento è semplicemente il confronto tra il tuo rischio potenziale (distanza dal tuo ingresso al tuo stop loss) e il tuo rendimento potenziale (distanza dal tuo ingresso al tuo obiettivo di profitto).

Nell'esempio sopra, Alex ha usato prima un rapporto di rischio di 2:1 prima di aumentarlo a un rapporto R:R di 3:1. Se l'ultima operazione avesse funzionato, Alex avrebbe guadagnato tre volte il pip che aveva rischiato.

Il vantaggio principale di rapporti di rischio più elevati è che aumentano le tue aspettative di trading, ovvero l'importo che guadagni (o perdi) per ogni operazione.

Questo vuol dire che c'è meno pressione ad ogni perdita, perché ti basta avere ragione poche volte per coprire le perdite delle altre operazioni.

Per prima cosa, puntare a un obiettivo di profitto più alto/basso significherebbe che il prezzo dovrebbe muoversi più di quanto farebbe con rapporti di rischio più bassi.

D'altra parte, usare stop troppo stretti ti farebbe uscire troppo presto e troppo spesso per essere sostenibile.

Quindi, come trovare un rapporto R:R che funzioni per te?

Anche se non esiste una formula magica per trovare il rapporto rischio/rendimento perfetto, un buon punto di partenza è guardare al tuo tasso di successo.

Ha senso, non credi? Prima di aspettarti che il tuo rapporto di rischio funzioni per te, devi prima confermare che sei in grado di vincere abbastanza spesso da raggiungere alla fine quel potenziale guadagno.

Ad esempio, usare un rapporto di rischio di 1:1 significa che il tuo potenziale profitto è grande quanto la tua potenziale perdita. Questo funzionerà solo se hai ragione ALMENO la metà delle volte storicamente.

Usare un rapporto di rischio di 3:1, invece, significa che i potenziali profitti sono tre volte più grandi delle potenziali perdite, quindi devi solo avere ragione almeno il 25% delle volte per essere redditizio.

Ecco alcune formule utili se vuoi giocare con i tassi di vincita e i rapporti di rischio:

Rapporto di rischio richiesto = (1 / percentuale di vincita) – 1

Tasso di vincita minimo = 1 / (1+ rapporto di rischio)

Usando le formule di cui sopra, possiamo confermare che il tasso di vincita richiesto per un rapporto di rischio 1:1 è almeno 1 / (1+1) = 0,50%.

Allo stesso modo, se hai solo un tasso di vincita del 40%, dovrai trovare operazioni che abbiano almeno un rapporto ricompensa/rischio di (1/0,4) – 1 = 1,5:1 per essere sostenibile nel lungo termine.

Facendo un passo avanti, possiamo vedere che è possibile utilizzare un rapporto di rischio inferiore a 1:1, a condizione che tu abbia un tasso di vincita fantastico.

Prima di calcolare un rapporto di rischio più personalizzato e di attenervisi rigorosamente, è bene tenere presente che l'utilizzo dei tassi di vincita per trovare un buon rapporto di rischio è solo la punta dell'iceberg.

Se vuoi ottenere un rapporto più appropriato per il tuo trading, puoi anche ottenere informazioni dalla tua aspettativa, dall'attuale contesto di trading (i rapporti di rischio elevati funzionano meglio sui trend) e dall'intervallo di volatilità media della coppia di valute.

Come per molte cose nel trading forex, non esiste un unico rapporto rischio/rendimento che funzioni al meglio per ogni trader e ogni operazione. Ma, finché presti attenzione alle tue probabilità e ti impegni a gestire il rischio, alla fine troverai un modo per realizzare profitti in modo costante.