Como encontrar uma relação entre recompensa e risco que funcione para você

“O importante não é se você está certo ou errado, mas quanto dinheiro você ganha quando está certo e quanto perde quando está errado.” – George Soros

Conheça o Alex.

O desempenho de Alex no trading tem sido instável, na melhor das hipóteses, e ele está procurando maneiras de obter lucratividade consistente.

Depois de pesquisar fóruns relacionados a negociação, Alex se deparou com o termo “índice de recompensa em relação ao risco (R:R)” e aprendeu com outros traders que usar um índice R:R alto aumentaria suas chances de obter lucros.

Ele tenta isso em sua negociação longa de EUR/USD e tem como meta 50 pips usando um stop de 25 pips. Infelizmente, o par se moveu apenas 30 pips a seu favor antes de cair de volta para seu stop loss inicial.

Achando que seu stop estava muito apertado, ele revisa sua estratégia e amplia tanto sua meta quanto seu stop. Agora, ele quer 150 pips com um stop de 50 pips.

Mas, como Alex não é um bom trader, ele avalia mal o momentum de alta do EUR/USD e o par só sobe 55 pips antes de cair de volta para sua área de entrada, e ele acaba fechando com um ganho de apenas 5 pips.

A história do Alex parece familiar para você?

Se sim, não se preocupe. É bem comum que traders novatos e profissionais usem stops e metas amplos para aumentar suas chances de acertar.

No entanto, como mostra a cena acima, essa estratégia também pode ser prejudicial para a sua conta de negociação.

Lembre-se de que a relação risco/recompensa é simplesmente a comparação entre o seu risco potencial (distância entre a sua entrada e o seu stop loss) e a sua recompensa potencial (distância entre a sua entrada e a sua meta de lucro).

No exemplo acima, Alex primeiro usou uma relação de risco de 2:1 antes de aumentá-la para uma relação R:R de 3:1. Se a última negociação tivesse dado certo, Alex teria ganho três vezes mais pips do que arriscou.

O principal atrativo das relações de risco mais altas é que elas aumentam sua expectativa de negociação, ou seja, o valor que você ganha (ou perde) por negociação.

Isso significa que há menos pressão a cada perda, pois você só precisa acertar algumas vezes para cobrir as perdas de suas outras negociações.

Por um lado, buscar uma meta de lucro mais alta/baixa significaria que o preço teria que se mover mais do que em configurações com índices de risco mais baixos.

Por outro lado, usar stops muito apertados te tiraria do mercado muito cedo e com muita frequência para ser sustentável.

Então, como você encontra uma relação R:R que funcione para você?

Embora não exista uma fórmula mágica para encontrar a relação recompensa/risco perfeita, um bom ponto de partida é analisar sua taxa de ganhos.

Faz sentido, não achas? Antes de esperar que a tua relação de risco funcione para ti, primeiro tens que confirmar que consegues ganhar com frequência suficiente para, eventualmente, atingir essa recompensa potencial.

Por exemplo, usar uma relação de risco de 1:1 significa que seu lucro potencial é tão grande quanto sua perda potencial. Isso só vai funcionar se você estiver certo PELO MENOS metade das vezes historicamente.

Usar uma relação de risco de 3:1, por outro lado, significa que os lucros potenciais são três vezes maiores que as perdas potenciais, então você só precisa acertar pelo menos 25% das vezes para ter lucro.

Aqui estão algumas fórmulas úteis se você quiser brincar com taxas de ganhos e índices de risco:

Relação de risco necessária = (1 / taxa de ganhos) – 1

Taxa de ganhos mínima = 1 / (1+ índice de risco)

Usando as fórmulas acima, podemos confirmar que a taxa de ganhos necessária para uma relação de risco de 1:1 é de pelo menos 1 / (1+1) = 0,50%.

Da mesma forma, se você tiver apenas uma taxa de ganhos de 40%, terá que encontrar negociações que tenham pelo menos (1/0,4) – 1 = 1,5:1 de índice de recompensa/risco para ser sustentável a longo prazo.

Indo um pouco mais longe, podemos ver que É possível usar uma relação de risco inferior a 1:1, desde que você tenha uma taxa de ganhos fantástica.

Antes de calcular uma relação de risco mais personalizada para você e segui-la à risca, lembre-se de que usar taxas de ganhos para encontrar uma boa relação de risco é apenas a ponta do iceberg.

Se você quiser obter uma relação mais adequada para sua negociação, também pode obter informações a partir da sua expectativa, do ambiente de negociação atual (relações de risco elevadas têm melhor desempenho em tendências) e da faixa de volatilidade média do par de moedas.

Como em muitas coisas na negociação forex, não existe uma relação recompensa/risco única que funcione melhor para todos os negociadores e todas as negociações. Mas, desde que você preste atenção às suas probabilidades e trabalhe para gerenciar o seu risco, acabará encontrando uma maneira de obter lucros de forma consistente.