This article has been translated from English to Thai.
Bollinger Bands (BB) คืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคยอดนิยมที่สร้างโดย John Bollinger ซึ่งช่วยบอกเราว่าราคานั้นสูงหรือต่ำในระดับไหนเมื่อเทียบกับอดีต
Bollinger Bands (BB) ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นปี 1980 โดยเทรดเดอร์ นักวิเคราะห์ และครู John Bollinger.
อินดิเคเตอร์นี้เติมเต็มความต้องการในการ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน.
เทรดเดอร์มักใช้ Bollinger Bands เพื่อบอกจุดที่ซื้อเกินหรือขายเกิน เพื่อยืนยันความแตกต่างระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์ และเพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคาครับ
Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบ สามเส้น ที่ถูกวางไว้สัมพันธ์กับราคา
สามเส้นประกอบด้วย:
- Upper Band
- Middle Line
- Lower Band
เส้นตรงกลางมักจะเป็น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ที่ตั้งไว้สำหรับช่วงเวลา 20 วัน
SMA จะเป็นฐานในการคำนวณ Upper Band และ Lower Band
Upper และ Lower Bands ใช้เพื่อวัดความผันผวนโดยสังเกตความสัมพันธ์ระหว่าง Bands และราคา
โดยทั่วไป Upper และ Lower Bands จะตั้งไว้ที่สองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก SMA (Middle Line) แต่สามารถปรับโดยเทรดเดอร์ได้
เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น แถบจะกว้างขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อความผันผวนลดลง ช่องว่างระหว่างแถบจะเล็กลง
พารามิเตอร์
- Period (20) - จำนวนแท่งหรือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณการศึกษา John Bollinger แนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ 20 หรือ 21 ช่วงเวลา และเตือนว่าช่วงเวลาที่น้อยกว่า 10 ช่วงเวลาอาจไม่ทำงานดี
- Band Width (2) - ความกว้างครึ่งหนึ่งของแถบในเทอมของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทั่วไปใช้ “2”
การคำนวณ
เริ่มด้วยการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ต่อจากนั้นคำนวณ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ในจำนวนช่วงเวลาเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA)
สำหรับ Upper Band ให้บวกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA) สำหรับ Lower Band ให้นำส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA)
ค่าที่ใช้ทั่วไป:
- ระยะสั้น: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ช่วงเวลา แถบที่ 1.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน +/- SMA)
- ระยะกลาง: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงเวลา แถบที่ 2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ระยะยาว: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา แถบที่ 2.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทำงานของ Bollinger Bands
- เมื่อแถบรัดช่วงที่ความผันผวนต่ำ จะแสดงความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวราคาที่คมชัดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเริ่มการเคลื่อนไหวแนวโน้ม ระวังการเคลื่อนไหวผิดทิศทางที่กลับตัวก่อนเริ่มแนวโน้มจริง
- เมื่อแถบแยกกันมากกว่าปกติ ความผันผวนจะเพิ่มขึ้นและแนวโน้มที่มีอยู่จบลงได้
- ราคามักจะกระดอนในช่วงแถบที่วางไว้ โดยสัมผัสหนึ่งแถบแล้วเคลื่อนไปยังแถบอื่น คุณสามารถใช้การแกว่งเหล่านี้เพื่อช่วยระบุเป้าหมายกำไรที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากราคากระดอนจากแถบล่างแล้วข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แถบบนจะกลายเป็นเป้าหมายกำไร
- ราคาสามารถเกินหรือแนบมากับแถบได้เป็นเวลานานในระหว่างแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในการเบี่ยงเบนกับออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม คุณอาจต้องการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าการรับผลกำไรเพิ่มเติมเหมาะสมหรือไม่
- สามารถคาดการณ์การต่อแนวโน้มที่แข็งแกร่งได้เมื่อราคาขยับออกจากแถบ แต่ถ้าราคากลับเข้ามาในแถบทันที ความแข็งแกร่งที่แนะนำจะถูกยกเลิก
วิธีใช้ Bollinger Bands
เทรดเดอร์ทั่วไปใช้ Bollinger Bands เพื่อตัดสินใจโซนซื้อเกินและขายเกิน เพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างราคาและการศึกษา และเพื่อคาดการณ์เป้าหมายราคา
ยิ่งแถบกว้าง ความผันผวนยิ่งสูง ยิ่งแถบแคบ ความผันผวนยิ่งต่ำ
เทรดเดอร์บางคนใช้ Bollinger Bands ร่วมกับ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค อื่น ๆ เช่น RSI
- ถ้าราคาสัมผัส Upper Band และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นไม่ได้ยืนยันการเคลื่อนไหวขึ้น (มีความแตกต่าง) สัญญาณขายจะถูกสร้างขึ้น
- ถ้าอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นยืนยันการเคลื่อนไหวขึ้น จะไม่มีสัญญาณขายเกิดขึ้น และอาจมีการระบุสัญญาณซื้อ
- ถ้าราคาสัมผัส Lower Band และอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นไม่ได้ยืนยันการเคลื่อนไหวลง สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้น
- ถ้าอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่นยืนยันการเคลื่อนไหวลง จะไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น และอาจมีการระบุสัญญาณขาย
อีกกลยุทธ์หนึ่งคือใช้ Bollinger Bands เดี่ยว ๆ
- ในการวิธีนี้ จุดสูงบนกราฟที่เกิดขึ้นเหนือ Upper Band ตามด้วยจุดสูงที่ต่ำกว่า Upper Band จะสร้างสัญญาณขาย
- ในทางกลับกัน จุดต่ำบนกราฟที่เกิดขึ้นใต้ Lower Band ตามด้วยจุดต่ำที่สูงกว่า Lower Band จะสร้างสัญญาณซื้อ
Bollinger Bands ยังช่วยกำหนดตลาดที่ซื้อเกินและขายเกิน
- เมื่อราคาขยับเข้าใกล้แถบบน คู่เงินจะกลายเป็นซื้อเกิน และเมื่อราคาขยับเข้าใกล้แถบล่าง คู่เงินจะกลายเป็นขายเกิน
- ความเคลื่อนไหวของราคาควรพิจารณาด้วย เมื่อราคาเข้าสู่พื้นที่ซื้อเกินหรือขายเกิน อาจกลายเป็นมากกว่านั้นก่อนที่จะกลับตัว
- คุณควรหาหลักฐานของการอ่อนแอหรือแข็งแกร่งของราคาก่อนที่จะคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้ม
Bollinger Bands แตกต่างจากอินดิเคเตอร์ที่คล้ายกัน เช่น Keltner Channels หรือ Moving Average Envelopes ตรงที่ความกว้างของช่วงไม่ได้คงที่ แต่ เปลี่ยนแปลงตามความผันผวนในอดีต
ถ้าความผันผวนเพิ่มขึ้น แถบจะกว้างขึ้น และถ้าความผันผวนลดลง แถบจะแคบลง
- การขยายตัวของแถบอย่างมากอาจบ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของแนวโน้ม
- การแคบลงของแถบอาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
สรุป
Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลาง (SMA) และแถบบนและล่างที่อิงจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ที่ขยายและหดตัวตามความผันผวน
แถบเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มและตรวจสอบเมื่อเกิดการกลับตัว
ถึงแม้ว่า Bollinger Bands จะมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้ทำนายอนาคตเลย มันอิงจากข้อมูลในอดีตและจึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่ไม่ทำนายการเปลี่ยนแปลงราคา
เหมือนกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ Bollinger Bands ควรใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ การวิเคราะห์ราคา และการจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเทรดโดยรวม