볼린저 밴드(BB)

볼린저 밴드(BB) 는 존 볼린저가 개발한 인기 있는 기술적 지표로, 가격이 상대적으로 높은지 낮은지를 판단하는 데 도움을 줍니다.

볼린저 밴드(BB)는 1980년대 초반 트레이더이자 애널리스트, 교사인 존 볼린저에 의해 개발되었습니다.

이 지표는 변동성 변화를 시각화할 필요성을 충족시켰습니다.

트레이더들은 일반적으로 볼린저 밴드를 사용하여 과매수 및 과매도 영역을 판단하고, 가격과 지표 간의 차이를 확인하며, 목표 가격을 예측합니다.

볼린저 밴드는 가격과 관련하여 그려진 세 개의 선으로 구성된 밴드로 이루어져 있습니다.

세 개의 선은 다음과 같습니다:

1. 상단 밴드
2. 중간선
3. 하단 밴드

중간 선은 일반적으로 20일 기간으로 설정된 단순 이동 평균 (SMA)입니다.

SMA는 상단 밴드와 하단 밴드의 기준선 역할을 합니다.

상단 및 하단 밴드는 밴드와 가격 간의 관계를 관찰하여 변동성을 측정하는 방법으로 사용됩니다.

일반적으로 상단 및 하단 밴드는 SMA (중간선)에서 두 표준 편차 떨어진 지점에 설정되지만, 트레이더가 조정할 수도 있습니다.

변동성이 증가하면 밴드가 넓어집니다. 마찬가지로 변동성이 감소하면 밴드 간 간격이 좁아집니다.

매개 변수

• 기간(20) – 연구를 계산하는 데 사용되는 막대 수 또는 기간입니다. John Bollinger는 20 또는 21 기간이 최적의 기간이라고 권장하며, 10 기간 미만의 기간은 제대로 작동하지 않는다고 경고합니다.
• 밴드 폭(2) – 표준편차 배수로 표시된 밴드의 반폭입니다. 일반적으로 "2"가 사용됩니다.

계산

먼저 단순 이동 평균(SMA)을 계산합니다. 다음으로 단순 이동 평균(SMA)과 동일한 기간 수에 대한 표준 편차 (SD)를 계산합니다.

상단 밴드는 단순 이동 평균(SMA)에 표준 편차(SD)를 더합니다. 하단 밴드는 단순 이동 평균(SMA)에서 표준 편차(SD)를 뺍니다.

일반적으로 사용되는 값:

• 단기: 10기간 이동평균, 1.5 표준편차 밴드. (표준편차의 1.5배 ± SMA)
• 중기: 20기간 이동평균, 2표준편차 밴드.
• 장기: 50기간 이동평균, 2.5표준편차 밴드.

볼린저 밴드 작동 원리

• 변동성이 낮은 기간 동안 밴드가 좁아지면 어느 쪽으로든 급격한 가격 변동 가능성이 높아집니다. 이는 추세 움직임을 시작할 수 있습니다. 진정한 추세가 시작되기 전에 반전되는 반대 방향의 가짜 움직임에 주의하십시오.
• 밴드가 비정상적으로 크게 벌어지면 변동성이 증가하고 기존 추세가 종료될 수 있습니다.
• 가격은 밴드의 포켓 내에서 반등하는 경향이 있으며, 한 밴드를 터치한 후 다른 밴드로 이동합니다. 이러한 스윙을 활용하여 잠재적 수익 목표를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 하단 밴드에서 반등한 후 이동평균선을 상향 돌파하면 상단 밴가가 수익 목표가 됩니다.
• 강한 추세 동안 가격은 밴드 범위를 초과하거나 장기간 근접할 수 있습니다. 모멘텀 오실레이터와의 다이버전스가 발생할 경우, 추가 이익 실현이 적절한지 판단하기 위해 추가 조사가 필요할 수 있습니다.
• 가격이 밴드를 벗어날 때는 강한 추세 지속이 예상됩니다. 그러나 가격이 즉시 밴드 안으로 되돌아간다면, 예상된 추세 강도는 무효화됩니다.

볼린저 밴드 활용법

트레이더들은 일반적으로 볼린저 밴드를 사용하여 과매수 및 과매도 구역을 판단하고, 가격과 기술적 지표 간의 다이버전스를 확인하며, 가격 목표를 예측합니다.

밴드가 넓을수록 변동성이 크고, 밴드가 좁을수록 변동성이 작습니다.

일부 트레이더는 RSI와 같은 다른 기술적 지표와 함께 볼린저 밴드를 사용합니다.

• 가격이 상단 밴드를 터치하고 다른 기술적 지표가 상승 움직임을 확인하지 못할 경우(즉, 다이버전스가 발생할 경우) 매도 신호가 생성됩니다.
• 다른 기술적 지표가 상승 움직임을 확인하면 매도 신호가 생성되지 않으며, 오히려 매수 신호가 나타날 수 있습니다.
• 가격이 하단 밴드를 터치하고 다른 기술적 지표가 하락 움직임을 확인하지 않으면 매수 신호가 생성됩니다.
• 다른 기술적 지표가 하락 추세를 확인하면 매수 신호가 생성되지 않으며, 실제로 매도 신호가 나타날 수 있습니다.

또 다른 전략은 볼린저 밴드를 단독으로 사용하는 것입니다.

• 이 접근법에서는, 상단 밴드 위에서 발생한 차트 정점이 상단 밴드 아래에서 발생한 정점으로 이어지면 매도 신호가 생성됩니다.
• 반대로, 하단 밴드 아래에서 차트 저점이 발생한 후 하단 밴드 위에서 저점이 발생하면 매수 신호가 생성됩니다.

볼린저 밴드는 과매수 및 과매도 시장을 판단하는 데에도 도움이 됩니다.

• 가격이 상단 밴드에 가까워지면 통화 쌍은 과매수 상태가 되고, 가격이 하단 밴드에 가까워지면 통화 쌍은 과매도 상태가 됩니다.
• 가격 모멘텀도 고려해야 합니다. 가격이 과매수 또는 과매도 영역에 진입하면 반전되기 전에 더욱 심해질 수 있습니다.
• 추세 반전을 예상하기 전에 항상 가격 약화 또는 강세의 증거를 찾아야 합니다.

볼린저 밴드는 켈트너 채널이나 이동 평균 엔벨로프와 같은 유사한 지표와 달리 범위의 폭이 일정하지 않고 과거 변동성에 따라 변화한다는 점에서 다릅니다.

변동성이 증가하면 밴드가 넓어지고, 변동성이 감소하면 밴드가 좁아집니다.

• 밴드가 크게 넓어지면 추세의 종료를 시사할 수 있습니다.
• 밴드가 크게 좁아지면 새로운 추세가 시작되었음을 의미합니다.

요약

볼린저 밴드는 중간 밴드(SMA)와 표준 편차(SD)를 기반으로 한 상단 및 하단 밴드로 구성되며, 변동성에 따라 수축 및 확장됩니다.

이 밴드는 추세 강도를 분석하고 반전이 발생할 수 있는 시점을 모니터링하는 데 유용한 도구입니다.

그러나 볼린저 밴드는 예측적이지 않습니다. 항상 과거 정보를 기반으로 하므로 가격 변동에 반응할 뿐, 가격 변동을 예측하지는 않습니다.

다른 지표들과 마찬가지로, 볼린저 밴드는 종합적인 거래 계획의 일환으로 다른 지표들, 가격 분석, 리스크 관리와 함께 사용될 때 가장 효과적입니다.