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As Bandas de Bollinger (BB) são um indicador técnico popular criado por John Bollinger que ajuda a ver se os preços estão altos ou baixos em relação uns aos outros.
As Bandas de Bollinger (BB) foram criadas no início dos anos 80 pelo trader, analista e professor John Bollinger.
O indicador preencheu uma necessidade de visualizar as mudanças na volatilidade.
Os traders geralmente usam as Bandas de Bollinger para determinar zonas de sobrecompra e sobrevenda, para confirmar divergências entre preços e indicadores e para projetar metas de preço.
As Bandas de Bollinger consistem em uma banda de três linhas que são traçadas em relação aos preços.
As três linhas:
- Banda superior
- Linha do meio
- Banda inferior
A linha do meio é geralmente uma Média Móvel Simples (SMA) definida para um período de 20 dias
A SMA serve então como base para as faixas superior e inferior.
As faixas superior e inferior são usadas como uma forma de medir a volatilidade, observando a relação entre as faixas e o preço.
Normalmente, as faixas superior e inferior são definidas para dois desvios padrão da SMA (a linha do meio), mas geralmente podem ser ajustadas pelo trader.
À medida que a volatilidade aumenta, as faixas ficam mais largas. Da mesma forma, à medida que a volatilidade diminui, a diferença entre as faixas diminui.
Parâmetros
- Período (20) – o número de barras, ou período, usado para calcular o estudo. John Bollinger recomenda um período ideal de 20 ou 21 períodos e alerta que períodos inferiores a dez períodos não parecem funcionar bem.
- Largura da banda (2) – a metade da largura da banda em termos de múltiplos do desvio padrão. Normalmente, usa-se “2”.
Cálculo
Primeiro, calcule uma média móvel simples. Em seguida, calcule o desvio padrão (DP) sobre o mesmo número de períodos que a média móvel simples (SMA).
Para a banda superior, adicione o desvio padrão (DP) à média móvel simples (SMA). Para a banda inferior, subtraia o desvio padrão (DP) da média móvel simples (SMA).
Valores típicos usados:
- Curto prazo: média móvel de 10 períodos, bandas em 1,5 desvios padrão. (1,5 vezes o desvio padrão +/- a SMA)
- Médio prazo: média móvel de 20 períodos, bandas a 2 desvios padrão.
- Longo prazo: média móvelde 50 períodos , bandas em 2,5 desvios padrão.
Como funcionam as bandas de Bollinger
- Quando as bandas se estreitam durante um período de baixa volatilidade, aumenta a probabilidade de uma variação acentuada dos preços em qualquer direção. Isso pode dar início a uma tendência. Fique atento a um movimento falso na direção oposta, que se reverte antes do início da tendência propriamente dita.
- Quando as bandas se separam por uma quantidade incomum, a volatilidade aumenta e qualquer tendência existente pode estar chegando ao fim.
- Os preços tendem a oscilar dentro do envelope das bandas, tocando uma banda e depois passando para a outra. Você pode usar essas oscilações para ajudar a identificar metas de lucro potenciais. Por exemplo, se um preço oscilar na banda inferior e depois cruzar acima da média móvel, a banda superior se torna a meta de lucro.
- O preço pode exceder ou ficar próximo ao envelope da banda por períodos prolongados durante tendências fortes. Em caso de divergência com um oscilador de momentum, você pode querer fazer uma pesquisa adicional para determinar se é apropriado obter lucros adicionais.
- Pode-se esperar uma forte continuação da tendência quando o preço sai das bandas. No entanto, se os preços voltarem imediatamente para dentro da banda, a força sugerida é negada.
Como usar as bandas de Bollinger
Os traders geralmente usam as Bandas de Bollinger para determinar zonas de sobrecompra e sobrevenda, para confirmar divergências entre preços e estudos e para projetar metas de preço.
Quanto mais largas as bandas, maior a volatilidade. Quanto mais estreitas as bandas, menor a volatilidade.
Alguns traders usam as Bandas de Bollinger com outros indicadores técnicos, como o RSI.
- Se o preço tocar a banda superior e o outro indicador técnico não confirmar o movimento ascendente (ou seja, há divergência), um sinal de venda é gerado.
- Se o outro indicador técnico confirmar o movimento ascendente, nenhum sinal de venda é gerado e, na verdade, um sinal de compra pode ser indicado.
- Se o preço tocar a banda inferior e o outro indicador técnico não confirmar o movimento descendente, é gerado um sinal de compra.
- Se o outro indicador técnico confirmar o movimento descendente, nenhum sinal de compra é gerado e, na verdade, um sinal de venda pode ser indicado.
Outra estratégia é usar as Bandas de Bollinger por si só.
- Nessa abordagem, um topo do gráfico ocorrendo acima da Banda Superior seguido por um topo abaixo da banda superior gera um sinal de venda.
- Por outro lado, um fundo do gráfico ocorrendo abaixo da banda inferior, seguido por um fundo acima da banda inferior, gera um sinal de compra.
As Bandas de Bollinger também ajudam a determinar mercados sobrecomprados e sobrevendidos.
- Quando os preços se aproximam da banda superior, o par de moedas está ficando sobrecomprado e, à medida que os preços se aproximam da banda inferior, o par de moedas está ficando sobrevendido.
- O momentum do preço também deve ser levado em consideração. Quando um preço entra em uma área de sobrecompra ou sobrevenda, ele pode se tornar ainda mais antes de reverter.
- Você deve sempre procurar evidências de enfraquecimento ou fortalecimento do preço antes de antecipar uma reversão da tendência.
As bandas de Bollinger diferem de indicadores semelhantes, como os canais de Keltner ou os envelopes de média móvel, na medida em que a largura do intervalo não é constante, mas muda de acordo com a volatilidade histórica.
Se a volatilidade aumenta, a banda fica mais larga, e se a volatilidade diminui, a banda fica mais estreita.
- Um alargamento significativo da banda pode sinalizar o fim de uma tendência.
- Um estreitamento significativo da banda implica o início de uma nova tendência.
Resumo
As bandas de Bollinger são compostas por uma banda média (SMA) e bandas superior e inferior baseadas no desvio padrão (SD), que se contraem e se alargam com a volatilidade.
As bandas são uma ferramenta útil para analisar a força da tendência e monitorar quando uma reversão pode estar ocorrendo.
No entanto, as bandas de Bollinger não são preditivas. Elas são sempre baseadas em informações históricas e, portanto, reagem às mudanças de preço, mas não antecipam essas mudanças.
Como outros indicadores, as bandas de Bollinger são mais eficazes quando usadas em conjunto com outros indicadores, análise de preços e gestão de risco, como parte de um plano geral de negociação.