This article has been translated from English to Thai.
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค คือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้กับข้อมูลราคาและปริมาณได้ แถมยังสามารถนำไปใช้กับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวอื่นๆ ได้อีกด้วย
ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าหนึ่งที่ใช้เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค คือเส้นร้อยแต่ละเส้นที่คุณเห็นอยู่ข้างบน ข้างล่าง หรือบนสุดของข้อมูลราคาบนกราฟ
นักเทรด ฟอเร็กซ์ ที่ใช้ การวิเคราะห์ทางเทคนิค มักจะใช้เจ้าสิ่งนี้กัน
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคจะให้มุมมองที่แตกต่างเพื่อ วิเคราะห์ ความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในตลาดตอนนั้น
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ตัวชี้วัดเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสามารถทำหน้าที่สามอย่าง:
- แจ้งเตือน นักเทรดถึงสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น
- คาดการณ์ ทิศทางของราคา
- ยืนยัน การวิเคราะห์ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันหรือจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวอื่น
สองประเภทของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสองประเภท:
- อินดิเคเตอร์ล่วงหน้า ให้สัญญาณการซื้อขายเมื่อตลาดกำลังจะเริ่มแนวโน้มใหม่
- อินดิเคเตอร์ตามหลัง ตามการเคลื่อนไหวของราคา
อินดิเคเตอร์ล่วงหน้า พยายามคาดการณ์ราคาโดยใช้ช่วงเวลาที่สั้นกว่าในการคำนวณ ซึ่งจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคา อินดิเคเตอร์ล่วงหน้าที่นิยมที่สุดคือ MACD, RSI, และ Stochastic
อินดิเคเตอร์เหล่านี้มักทำงานโดยการวัดว่าสินทรัพย์นั้น "ซื้อมากเกินไป" หรือ "ขายมากเกินไป" โดยสมมติว่าสิ่งที่ขายมากเกินไปจะแกว่งกลับมา
อินดิเคเตอร์ตามหลัง ให้สัญญาณเมื่อแนวโน้มหรือการกลับตัวเกิดขึ้นแล้ว อินดิเคเตอร์ตามหลังที่พบบ่อยที่สุดคือ Moving Average
เจ้าตัวนี้ไม่เตือนคุณถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคต แต่บอกคุณว่าราคากำลังทำอะไร (ขึ้นหรือลง) เพื่อให้คุณซื้อขายได้ตามนั้น
อินดิเคเตอร์ตามหลังทำให้คุณซื้อขายช้า แต่ในทางกลับกันมันก็ลดความเสี่ยงโดยเก็บคุณให้อยู่ในตลาดด้านที่ถูกต้อง
วิธีการทั่วไปคือคุณควร ใช้อินดิเคเตอร์ตามหลังในตลาดที่มีแนวโน้ม และ ใช้อินดิเคเตอร์ล่วงหน้าในตลาดที่ไซด์เวย์
การวางอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคบนกราฟ
เกี่ยวกับการวาง อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค บนกราฟ มีสองประเภท:
- โอเวอร์เลย์: อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้สเกลเดียวกับราคาจะถูกวางทับบน ด้านบนของราคาบนกราฟ ตัวอย่างเช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Bollinger Bands
- ออสซิลเลเตอร์: อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่แกว่งระหว่างค่าต่ำสุดและสูงสุดในท้องถิ่นจะถูกวาง เหนือหรือใต้กราฟราคา ตัวอย่างเช่น MACD, RSI, และ Stochastic
สี่ประเภทของอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสี่ประเภท:
- ตามแนวโน้ม
- โมเมนตัม
- ความผันผวน
- ปริมาณ
อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม
อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มนั้นช่วยให้นักเทรดสามารถเทรดคู่สกุลเงินที่กำลังอยู่ในแนวโน้มหรือกำลังลงได้
อินดิเคเตอร์เหล่านี้สามารถช่วยชี้ทิศทางของแนวโน้มและบอกเราได้ว่าแนวโน้มจริงๆ มีอยู่หรือไม่
อินดิเคเตอร์ตามแนวโน้มวัดทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มโดยใช้การเฉลี่ยของราคาในบางรูปแบบ
เมื่อราคาเคลื่อนไปเหนือค่าเฉลี่ย มันถูกถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น เมื่อราคาเคลื่อนไปใต้ค่าเฉลี่ย มันบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง
นี่คือตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ตามแนวโน้ม:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ใช้ในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน รวมทั้งระดับการสนับสนุนและความต้านทาน
- MACD ใช้ในการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในความแข็งแกร่ง ทิศทาง โมเมนตัม และระยะเวลาของแนวโน้ม
- Parabolic SAR ใช้ในการค้นหาการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของราคา
อินดิเคเตอร์โมเมนตัม
อินดิเคเตอร์โมเมนตัมช่วยในการระบุความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาโดยเปรียบเทียบราคาตามเวลา มันยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณได้ด้วย
มันถูกคำนวณโดยเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดก่อนหน้า
ปกติแล้ว สิ่งนี้จะปรากฏเป็นเส้นใต้กราฟราคาที่แกว่งตัวเมื่อโมเมนตัมเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการแยกจากราคากับอินดิเคเตอร์โมเมนตัม มันอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาในอนาคต
นี่คือตัวอย่างของอินดิเคเตอร์โมเมนตัม:
- Stochastic แสดงตำแหน่งของราคาปิดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสูง-ต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด
- CCI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่ช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงรอบหรือการกลับตัวของแนวโน้ม
- RSI วัดความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของคู่สกุลเงินโดยเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวขึ้นกับการเคลื่อนไหวลงในช่วงเวลาที่กำหนด
อินดิเคเตอร์ความผันผวน
อินดิเคเตอร์ความผันผวนวัดอัตราการเคลื่อนไหวของราคา โดยไม่คำนึงถึงทิศทาง
นี่โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในราคาสูงสุดและต่ำสุดในประวัติศาสตร์
พวกเขาให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับช่วงของการซื้อและขายที่เกิดขึ้นในตลาดที่กำหนดและช่วยให้นักเทรดระบุจุดที่อาจเปลี่ยนทิศทาง
นี่คือตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ความผันผวน:
- Bollinger Bands ช่วยระบุว่าราคาอยู่ในระดับสูงหรือต่ำเมื่อเปรียบเทียบกัน
- Average True Range วัดความผันผวน โดยคำนึงถึงช่องว่างในการเคลื่อนไหวของราคา
- Standard Deviation เป็นการวัดทางสถิติของความผันผวนของตลาด โดยวัดว่าราคากระจายไปจากราคาเฉลี่ยอย่างไร
อินดิเคเตอร์ปริมาณ
อินดิเคเตอร์ปริมาณวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มหรือยืนยันทิศทางการซื้อขายบนพื้นฐานของการเฉลี่ย (หรือการราบรื่น) ของปริมาณ
แนวโน้มที่แข็งแกร่งที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อปริมาณเพิ่มขึ้น
นี่คือตัวอย่างของอินดิเคเตอร์ปริมาณ:
- Chaikin Money Flow (CMF) วัดค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณของการสะสมและการแจกจ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด หลักการเบื้องหลัง Chaikin Money Flow คือ ยิ่งราคาปิดใกล้เคียงกับราคาสูงสุดมากเท่าไหร่ การสะสมก็เกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้น
- On Balance Volume (OBV) วัดแรงซื้อและขายเป็นตัวบ่งชี้สะสมที่เพิ่มปริมาณในวันที่ขึ้นและลบปริมาณในวันที่ลง
- Volume Oscillator (VO) แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเฉลี่ยของปริมาณหลักทรัพย์ที่แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ มันทำงานบนสมมติฐานว่าระดับปริมาณไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมามีความสำคัญทางเทคนิคมากกว่า
วิธีลดสัญญาณเท็จ False Signals
ไม่มีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคใดที่มีความแม่นยำ 100%
เพื่อ ลดสัญญาณเท็จ ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างจากที่คาดหวังจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค มักมีการผสมผสานกับ "ทดสอบ" ตัวอื่นๆ หรือกับอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
สิ่งนี้เรียกว่าการรอคอย "การยืนยัน" ของสัญญาณที่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสร้างขึ้น
การทดสอบเพิ่มเติมเหล่านี้เรียกว่า "ฟิลเตอร์"
ฟิลเตอร์ที่พบมากที่สุดสามารถจำแนกได้เป็นหมวดหมู่ดังนี้:
- เวลา: สัญญาณต้องเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด อย่างเช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันทำการ
- ขนาด: สัญญาณต้องอยู่ในช่วงที่กำหนด เช่น ออสซิลเลเตอร์ต้องมากกว่า 80% หรือน้อยกว่า 20%
- ปริมาณ: อินดิเคเตอร์มักมีความสำคัญมากขึ้นเมื่ออิงตามปริมาณที่สูงขึ้น
บางอินดิเคเตอร์ทำงานได้ดีกว่าใน ช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นจึงมีเหตุผลในการเลือกอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมกับช่วงเวลาการเทรดของคุณ
ความถี่ของสัญญาณการเทรด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณา
หากคุณเป็นนักเทรดรายวัน คุณต้องการอินดิเคเตอร์ที่สร้างสัญญาณการเทรดมากมายในหนึ่งวัน ส่วนเทรดเดอร์ที่ใช้เวลานานกว่าจะเลือกอินดิเคเตอร์ที่สร้างสัญญาณน้อยกว่า
การใช้การผสมผสานระหว่างอินดิเคเตอร์และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคามักจะส่งผลให้มีสัญญาณน้อยลงและค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำลง
จำไว้เสมอว่าอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเป็นเพียงนั้น... แค่ตัวบ่งชี้
มันไม่ได้รับประกันว่าราคาจะเคลื่อนไหวในทางใดทางหนึ่ง
กับการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณมักไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นการกลับตัวของแนวโน้มจริงหรือปลอมจนกว่าจะถึงเวลาที่ผ่านมาแล้ว
นั่นเป็นเหตุผลที่แนะนำให้ดูกราฟใน หลายกรอบเวลา เพื่อเพิ่มบริบทในการวิเคราะห์ของคุณ