ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA)

Weighted Moving Average (WMA) หรือที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่าเจ้า WMA มันก็เป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าและมองข้ามข้อมูลเก่าๆ เป็นบางส่วน

เฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ช่วยให้คุณเห็นว่าราคามันเคลื่อนไหวยังไงโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง

เนื่องจากวิธีการคำนวณที่ไม่เหมือนใคร เจ้า WMA จะตามราคาติดๆ มากกว่า Simple Moving Average (SMA) ที่เราคุ้นเคย

WMA ยังให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า Exponential Moving Average (EMA) โดยการกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้อมูลเพื่อให้ราคาล่าสุดมีผลกระทบกับค่าเฉลี่ยมากกว่าราคาเก่าๆ

หมายความว่าอัตราที่เก่าที่สุดที่รวมในการคำนวณจะได้รับน้ำหนัก 1; ค่าถัดไปจะได้รับน้ำหนัก 2; และค่าถัดไปจะได้รับน้ำหนัก 3, ต่อๆ ไปจนถึงอัตราล่าสุด

ตัวอย่างเช่น หากใน:

• วันที่ 1, ราคา = 100
• วันที่ 2 = 102
• วันที่ 3 = 105
• วันที่ 4 = 104
• และวันที่ปัจจุบัน วันที่ 5 = 110

ตัวหารจะเป็น 1+2+3+4+5 = 15

และ 5-Day WMA จะเป็น: 100*(1/15) + 102*(2/15) + 105(3/15) + 104*(4/15) + 110*(5/15) = 105.7

บางนักเทรดคิดว่าวิธีนี้มันเข้าท่าดีในการหาแนวโน้มโดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว

ข้อเสียของการใช้ WMA คือมันอาจจะ "สับสน" มากกว่า Simple Moving Average (SMA) ซึ่งอาจทำให้ยากที่จะระบุแนวโน้มที่แท้จริงจากความผันผวนของราคาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสัญญาณการซื้อขายที่ผิดพลาด

ด้วยเหตุนี้ นักเทรดบางรายจึงใช้ทั้ง Simple Moving Average (SMA) และ Weighted Moving Average (WMA) ในแผนภูมิราคาเดียวกัน

วิธีใช้ Weighted Moving Average (WMA)

เฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด รวมถึง Weighted Moving Average (WMA) ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุการซื้อขายที่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดที่แน่นอน

เฉลี่ยเคลื่อนที่ชอบจะยืนยันว่าการเทรดของคุณอยู่ในทิศทางทั่วไปของแนวโน้ม แต่จะ มีความล่าช้าที่จุดเข้าและออก

นี่คือวิธีการใช้ WMA ในการเทรดของคุณ:

WMA สามารถช่วยกำหนดทิศทางแนวโน้มได้

• ถ้าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและซื้อขายเหนือ WMA ที่กำลังเพิ่มขึ้น ให้ซื้อเมื่อราคาลดลงใกล้หรือเพียงใต้ WMA
• ถ้าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลงและซื้อขายต่ำกว่า WMA ที่กำลังลดลง ให้ขายเมื่อราคาขึ้นไปหรือต่ำกว่า WMA

WMA สามารถบอกถึงพื้นที่สนับสนุนและต้านทาน

• WMA ที่กำลังเพิ่มขึ้นมักจะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคา
• WMA ที่กำลังลดลงมักจะให้การต้านทานต่อการเคลื่อนไหวของราคา

กลยุทธ์นี้ย้ำถึงแนวคิดของการซื้อเมื่อราคาใกล้ WMA ที่กำลังเพิ่มขึ้นหรือขายเมื่อราคาใกล้ WMA ที่กำลังลดลง

Weighted Moving Average (WMA) vs. Simple Moving Average (SMA)

เมื่อใช้ WMA กฎเดียวกันจะใช้เหมือนกับการใช้ SMA

เนื่องจาก WMA มีความล่าช้าน้อยกว่า SMA ทำให้ WMA มีความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคามากกว่า

ซึ่งอาจจะทั้งดีและไม่ดี

มันดีเพราะ WMA สามารถระบุแนวโน้มได้เร็วกว่า SMA

มันไม่ดีเพราะ WMA อาจประสบกับการสับสนมากกว่า SMA

วิธีคำนวณ Weighted Moving Average (WMA)

Weighted Moving Average (WMA) ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าราคาเก่าๆ

ข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาจะถูกคูณด้วยน้ำหนัก โดยการกำหนดน้ำหนักจะขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาที่เลือก

ปัจจัยน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณ WMA จะถูกกำหนดโดยช่วงเวลาที่เลือกสำหรับตัวชี้วัด

ตัวอย่างเช่น 5 period WMA จะคำนวณดังนี้:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)

โดยที่:

P1 = ราคาปัจจุบัน
P2 = ราคาที่ผ่านมา 1 ช่วง, และต่อไป…

คุณสามารถปรับแต่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักได้มากกว่า SMA และ EMA

จุดราคาล่าสุดมักจะได้รับน้ำหนักมากกว่า แต่ก็อาจจะทำในทางกลับกันได้ โดยให้ราคาประวัติศาสตร์มีน้ำหนักมากกว่า