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Une moyenne mobile pondérée (WMA) est un type de moyenne mobile qui accorde plus d'importance aux données récentes et moins aux données passées.
Une moyenne mobile, c'est un indicateur technique qui te montre comment le prix a bougé, en moyenne, sur une certaine période.
Grâce à son calcul unique, la WMA suit les prix de plus près qu'une moyenne mobile simple (SMA).
Une moyenne mobile pondérée (WMA) accorde également plus d'importance aux données récentes qu'une moyenne mobile exponentielle (EMA) en attribuant des valeurs pondérées linéairement afin de garantir que les prix les plus récents aient un impact plus important sur la moyenne que les prix plus anciens.
Ça veut dire que le taux le plus ancien inclus dans le calcul reçoit une pondération de 1 ; la valeur suivante la plus ancienne reçoit une pondération de 2 ; et la valeur suivante la plus ancienne reçoit une pondération de 3, et ainsi de suite, jusqu'au taux le plus récent.
Par exemple, si le
- Jour 1, le prix = 100
- le jour 2 = 102
- le jour 3 = 105
- le jour 4 = 104
- Et le jour 5 actuel = 110
Le dénominateur serait 1+2+3+4+5 = 15
Et la moyenne mobile pondérée sur 5 jours serait : 100*(1/15) + 102*(2/15) + 105(3/15) + 104*(4/15) + 110*(5/15) = 105,7
Certains traders trouvent cette méthode plus pertinente pour déterminer la direction de la tendance, surtout dans un marché qui bouge vite.
L'inconvénient de la WMA, c'est qu'elle peut être plus « instable » qu'une moyenne mobile simple (SMA), ce qui peut rendre plus difficile de distinguer une véritable tendance d'une fluctuation aléatoire des prix, ce qui pourrait entraîner un faux signal de trading.
C'est pour ça que certains traders mettent à la fois une moyenne mobile simple (SMA) et une moyenne mobile pondérée (WMA) sur le même graphique de prix.
Comment utiliser la moyenne mobile pondérée (WMA)
Toutes les moyennes mobiles, y compris la moyenne mobile pondérée (WMA), ne sont pas conçues pour identifier un trade au sommet ou au creux exact.
Les moyennes mobiles ont tendance à confirmer que votre transaction suit la tendance générale, mais avec un décalage à l'entrée et à la sortie.
Voici comment utiliser la WMA dans vos transactions :
La WMA peut t'aider à déterminer la direction de la tendance.
- Si le prix est dans une tendance haussière et se négocie au-dessus d'une WMA en hausse, prenez une position longue lorsque les prix baissent près ou juste en dessous de la WMA.
- Si le prix est dans une tendance baissière et se négocie en dessous d'une WMA en baisse, prenez une position courte lorsque les prix remontent vers ou juste au-dessus de la WMA.
La WMA peut indiquer les zones de support et de résistance.
- Une WMA en hausse a tendance à soutenir l'évolution des prix.
- Une WMA en baisse a tendance à offrir une résistance à l'évolution des prix.
Cette stratégie renforce l'idée d'acheter quand le prix est proche de la WMA en hausse ou de vendre quand le prix est proche de la WMA en baisse.
Moyenne mobile pondérée (WMA) vs moyenne mobile simple (SMA)
Quand on utilise la WMA, les mêmes règles s'appliquent que pour la SMA.
Comme la WMA a un délai plus court que la SMA, elle est généralement plus sensible aux mouvements des prix.
Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose.
C'est bien parce que la WMA peut repérer les tendances plus tôt que la SMA.
C'est mauvais parce que la WMA va probablement connaître plus de fluctuations que la SMA.
Comment calculer la moyenne mobile pondérée (WMA)
La moyenne mobile pondérée (WMA) accorde plus d'importance aux prix récents qu'aux prix plus anciens.
Les données de chaque période sont multipliées par un coefficient de pondération, qui dépend du nombre de périodes choisies.
Le facteur de pondération utilisé pour calculer la WMA est déterminé par la période choisie pour l'indicateur.
Par exemple, une WMA sur 5 périodes serait calculée comme ça :
WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
Où :
P1 = prix actuel P2 = prix il y a une barre, et ainsi de suite...
Tu peux personnaliser la moyenne mobile pondérée plus que la SMA et l'EMA.
Les prix les plus récents ont généralement plus de poids, mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens, en donnant plus de poids aux prix historiques.