المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

المتوسط المتحرك المرجح (WMA) هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تضع وزناً أكبر على البيانات الحديثة ووزناً أقل على البيانات السابقة.

المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يوضح لك كيف تحرك السعر، في المتوسط، خلال فترة زمنية معينة.

نظرًا لحسابه الفريد، يتتبع WMA الأسعار عن كثب أكثر من المتوسط المتحرك البسيط (SMA).

كما يولي المتوسط المتحرك المرجح (WMA) أهمية أكبر للبيانات الحديثة مقارنة بالمتوسط المتحرك الأسي (EMA) من خلال تعيين قيم مرجحة خطيًا لضمان أن يكون للأسعار الحديثة تأثير أكبر على المتوسط مقارنة بالأسعار القديمة.

وهذا يعني أن أقدم سعر مدرج في الحساب يحصل على وزن 1؛ والقيمة التالية الأقدم تحصل على وزن 2؛ والقيمة التالية الأقدم تحصل على وزن 3، وهكذا دواليك، حتى الوصول إلى أحدث سعر.

على سبيل المثال، إذا في:

• اليوم 1، السعر = 100
• اليوم 2 = 102
• اليوم 3 = 105
• اليوم 4 = 104
• واليوم الخامس الحالي = 110

سيكون المقام 1+2+3+4+5 = 15

وسيكون المتوسط المتحرك لـ 5 أيام: 100*(1/15) + 102*(2/15) + 105(3/15) + 104*(4/15) + 110*(5/15) = 105.7

يجد بعض المتداولين أن هذه الطريقة أكثر ملاءمة لتحديد اتجاه الاتجاه، خاصة في الأسواق سريعة الحركة.

عيب استخدام المتوسط المتحرك المرجح هو أنه قد يكون "أكثر تقلبًا" من المتوسط المتحرك البسيط (SMA）， مما قد يجعل من الصعب التعرف على الاتجاه الحقيقي من التقلبات العشوائية في الأسعار， مما قد يؤدي إلى إشارات تداول خاطئة.

لهذا السبب، يضع بعض المتداولين كل من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA) على نفس مخطط الأسعار.

كيفية استخدام المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

جميع المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسط المتحرك المرجح (WMA)، ليست مصممة لتحديد التداول عند القمة أو القاع بالضبط.

تميل المتوسطات المتحركة إلى التحقق من أن تداولك يسير في الاتجاه العام للاتجاه، ولكن مع تأخير في الدخول والخروج.

إليك كيفية استخدام WMA في تداولك:

يمكن أن يساعد WMA في تحديد اتجاه الاتجاه.

• إذا كان السعر في اتجاه صعودي ويتم التداول فوق WMA صاعد، فقم بالشراء عندما تنخفض الأسعار بالقرب من WMA أو أقل بقليل.
• إذا كان السعر في اتجاه هبوطي ويتم التداول دون متوسط متحرك مرجح (WMA) هابط، فقم بالبيع عندما ترتفع الأسعار نحو متوسط متحرك مرجح (WMA) أو فوقه بقليل.

يمكن أن يشير WMA إلى مناطق الدعم والمقاومة.

• يميل WMA الصاعد إلى دعم حركة السعر.
• ويميل WMA الهابط إلى توفير مقاومة لحركة السعر.

تعزز هذه الاستراتيجية فكرة الشراء عندما يكون السعر قريبًا من المتوسط المتحرك المرجح (WMA) الصاعد أو البيع عندما يكون السعر قريبًا من المتوسط المتحرك المرجح (WMA) الهابط.

المتوسط المتحرك المرجح (WMA) مقابل المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

عند استخدام WMA، تنطبق نفس القواعد كما هو الحال عند استخدام SMA.

نظرًا لأن WMA له تأخير أقصر من SMA، فإن WMA يكون عمومًا أكثر حساسية لحركة السعر.

يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا وسيئًا.

إنه أمر جيد لأن WMA يمكنه تحديد الاتجاهات في وقت أبكر من SMA.

وهو أمر سيئ لأنه من المحتمل أن يتعرض WMA لمزيد من التقلبات أكثر من SMA.

كيفية حساب المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

يضع المتوسط المتحرك المرجح (WMA) تركيزًا أكبر على الأسعار الحديثة مقارنة بالأسعار القديمة.

يتم ضرب بيانات كل فترة بوزن، مع تحديد الوزن حسب عدد الفترات المحددة.

يتم تحديد عامل الترجيح المستخدم لحساب WMA حسب الفترة المحددة للمؤشر.

على سبيل المثال، يتم حساب WMA لفترة 5 كما يلي:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)

حيث:

P1 = السعر الحالي
P2 = السعر قبل شريط واحد، وهكذا دواليك...

يمكنك تخصيص المتوسط المتحرك المرجح أكثر من SMA و EMA.

عادةً ما يتم إعطاء وزن أكبر لأحدث نقاط السعر، ولكن يمكن أيضًا أن يعمل العكس، حيث تعطي وزنًا أكبر للأسعار التاريخية.