This article has been translated from English to German.
Ein gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) ist eine Art von gleitendem Durchschnitt, der den aktuellen Daten mehr Gewicht gibt und den alten Daten weniger.
Ein gleitender Durchschnitt ist ein technischer Indikator, der dir zeigt, wie sich der Kurs im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat.
Wegen seiner besonderen Berechnung folgt der WMA den Kursen genauer als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA).
Ein gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) misst den jüngsten Daten auch mehr Bedeutung bei als der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), indem er Werte zuweist, die linear gewichtet sind, um sicherzustellen, dass die jüngsten Preise einen größeren Einfluss auf den Durchschnitt haben als ältere Preise.
Das heißt, dass der älteste in die Berechnung einfließende Kurs eine Gewichtung von 1 erhält, der nächstälteste Wert eine Gewichtung von 2, der nächstälteste Wert eine Gewichtung von 3 und so weiter, bis hin zum aktuellsten Kurs.
Wenn zum Beispiel am:
- Tag 1 der Preis = 100
- Tag 2 = 102
- Tag 3 = 105
- Tag 4 = 104
- und der aktuelle Tag 5 = 110
Der Nenner wäre 1+2+3+4+5 = 15
Und der 5-Tage-WMA wäre: 100*(1/15) + 102*(2/15) + 105(3/15) + 104*(4/15) + 110*(5/15) = 105,7
Einige Trader finden diese Methode besser geeignet, um die Trendrichtung zu bestimmen, vor allem in einem schnelllebigen Markt.
Der Nachteil der WMA ist, dass sie „unruhiger” sein kann als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), was es schwieriger machen könnte, einen echten Trend von einer zufälligen Kursschwankung zu unterscheiden, was zu einem falschen Handelssignal führen würde.
Aus diesem Grund setzen manche Trader sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) als auch einen gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) auf denselben Kurschart.
Wie man den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA) verwendet
Alle gleitenden Durchschnitte, einschließlich des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA), sind nicht dafür gedacht, einen Handel genau am höchsten oder niedrigsten Punkt zu identifizieren.
Gleitende Durchschnitte bestätigen eher, dass dein Handel in die allgemeine Richtung des Trends geht, allerdings mit einer Verzögerung beim Ein- und Ausstieg.
So kannst du den WMA beim Trading nutzen:
Der WMA kann dabei helfen, die Trendrichtung zu bestimmen.
- Wenn sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet und über einem steigenden WMA gehandelt wird, solltest du eine Long-Position eingehen, wenn die Kurse in die Nähe des WMA oder knapp darunter fallen.
- Wenn sich der Kurs in einem Abwärtstrend befindet und unter einem fallenden WMA gehandelt wird, solltest du eine Short-Position eingehen, wenn die Kurse in Richtung des WMA oder knapp darüber steigen.
Der WMA kann Unterstützungs- und Widerstandsbereiche anzeigen.
- Ein steigender WMA unterstützt in der Regel die Kursentwicklung.
- Ein fallender WMA bietet eher Widerstand gegen die Kursentwicklung.
Diese Strategie untermauert die Idee, zu kaufen, wenn der Preis nahe dem steigenden WMA liegt, oder zu verkaufen, wenn der Preis nahe dem fallenden WMA liegt.
Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) vs. einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)
Bei der Verwendung des WMA gelten die gleichen Regeln wie bei der Verwendung des SMA.
Da der WMA eine geringere Verzögerung als der SMA aufweist, reagiert der WMA im Allgemeinen empfindlicher auf Kursbewegungen.
Das kann gut und schlecht sein.
Gut ist es, weil der WMA Trends früher erkennen kann als der SMA.
Das ist schlecht, weil der WMA wahrscheinlich mehr Whipsaws als der SMA aufweist.
Wie berechnet man den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA)?
Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) legt mehr Wert auf aktuelle Preise als auf ältere Preise.
Die Daten jeder Periode werden mit einem Gewicht multipliziert, wobei die Gewichtung durch die Anzahl der ausgewählten Perioden bestimmt wird.
Der Gewichtungsfaktor, der zur Berechnung des WMA verwendet wird, hängt von der für den Indikator gewählten Periode ab.
Ein 5-Perioden-WMA würde zum Beispiel so berechnet werden:
WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
Dabei gilt:
P1 = aktueller Kurs P2 = Kurs vor einer Periode usw.
Du kannst den gewichteten gleitenden Durchschnitt stärker anpassen als den SMA und den EMA.
Die neuesten Kurspunkte werden normalerweise stärker gewichtet, aber es könnte auch andersherum funktionieren, indem du historischen Kursen mehr Gewicht gibst.