加重移動平均 (WMA)

加重移動平均（WMA）とは、最近のデータに重み付けを強くし、過去のデータには弱くする移動平均の一種である。

移動平均は、ある期間における価格の平均的な動きを示すテクニカル指標である。

その独特の計算方法により、WMAは単純移動平均（SMA）よりも価格の動きに密接に追従する。

加重移動平均（WMA）は、 指数移動平均（EMA）よりも直近のデータを重視する。これは 、直近の価格が古い価格よりも平均値に与える影響が大きくなるよう、線形加重値を割り当てるためである。

これは、計算に含まれる最も古いレートに重み付け1が与えられ、次に古い値に重み付け2、さらに古い値に重み付け3が与えられることを意味する。この重み付けは、最新のレートに至るまで同様に増加していく。

例えば、

• 1日目：価格 = 100
• 2日目 = 102
• 3日目 = 105
• 4日目 = 104
• そして現在の5日目 = 110

分母は1＋2＋3＋4＋5＝15となる

5日移動平均は次のようになる：100×(1/15) + 102×(2/15) + 105×(3/15) + 104×(4/15) + 110×(5/15) =105.7

一部のトレーダーは、特に動きの速い市場において、この方法がトレンドの方向性を判断するのに適していると考えている。

WMAを使用するデメリットは、単純移動平均（SMA）よりも「乱高下しやすい」可能性があることで、これにより真のトレンドとランダムな価格変動を区別しにくくなり、誤った取引シグナルが生じる恐れがある。

このため、一部のトレーダーは単純移動平均（SMA）と加重移動平均（WMA）の両方を同じ価格チャート上に表示する。

加重移動平均（WMA）の使用方法

加重移動平均（WMA）を含む全ての移動平均は、取引の正確な最高値や最安値を特定するようには設計されていない。

移動平均は、エントリーとエグジットに遅れはあるものの、取引がトレンドの大まかな方向性にあることを確認する傾向がある。

WMAを取引に活用する方法は以下の通りだ：

WMAはトレンドの方向性を判断するのに役立つ。

• 価格が上昇トレンドにあり、上昇中のWMAを上回って取引されている場合、価格がWMA付近またはわずかに下まで下落した時にロングポジションを取る.
• 価格が下降トレンドで下降中のWMAを下回っている場合、価格がWMA付近またはわずかに上まで上昇した時に売りポジションを取れ。

WMAは支持線と抵抗線を示すことができる。

• 上昇中のWMAは価格の動きを支える傾向がある。
• 下降するWMAは価格の動きに対して抵抗を示す傾向がある。

この戦略は、価格が上昇中のWMA付近にある時に買い、下降中のWMA付近にある時に売るという考え方を補強するものである。

加重移動平均（WMA）と単純移動平均（SMA）の比較

WMAを使用する場合、SMAを使用する場合と同じルールが適用される。

WMAはSMAよりも遅延が短いため、一般的に価格変動に対してより敏感である。

これは良い面も悪い面もある。

良い点としては、WMAはSMAよりも早くトレンドを捉えられることだ。

悪い点は、WMAはSMAよりも多くの誤ったシグナル（ウィップソー）を経験する可能性が高いことだ。

加重移動平均（WMA）の計算方法

加重移動平均（WMA）は、古い価格よりも最近の価格をより重視する。

各期間のデータは重み付け係数で乗算され、この係数は選択した期間数によって決定される。

WMAの計算に使用される重み付け係数は、指標に選択された期間によって決まる。

例えば、5期間のWMAは以下のように計算される：

WMA = (P1 × 5) + (P2 × 4) + (P3 × 3) + (P4 × 2) + (P5 × 1) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

ここで：

P1 = 現在の価格
P2 = 1バー前の価格、以下同様…

加重移動平均は単純移動平均（SMA）や指数移動平均（EMA）よりもカスタマイズ性が高い。

通常は直近の価格ポイントに重み付けが強く設定されるが、逆に過去の価格に重み付けを強くする方式も可能だ。