This article has been translated from English to Vietnamese.
HFT, hay còn gọi là Giao dịch Tần suất Cao, là quá trình sử dụng các chương trình máy tính chạy các thuật toán phức tạp để thực hiện giao dịch cực nhanh.
HFTs sử dụng các chiến lược tạo lập thị trường, kinh doanh chênh lệch giá, và/hoặc giao dịch theo đà bằng cách phát hiện hoặc dự đoán sự thay đổi về độ sâu và hướng của dòng lệnh từ các tổ chức.
HFT có thể được xem là một hình thức chính của giao dịch thuật toán trong tài chính.
Đó là việc sử dụng các thuật toán máy tính và công cụ công nghệ tinh vi để giao dịch chứng khoán tài chính nhanh chóng.
Các nhà giao dịch tần suất cao sử dụng các chiến lược giao dịch độc quyền được thực hiện bởi máy tính để di chuyển vào và ra khỏi các vị trí trong giây hoặc phần của giây, đồng thời xử lý khối lượng rất lớn.
Các nhà giao dịch tần suất cao có thể thực hiện giao dịch trong 10 mili giây hoặc ít hơn.
Phải mất từ 300 đến 400 mili giây để bạn nháy mắt.
Tự động hóa làm cho tất cả điều này trở nên khả thi. Hệ thống tự động của họ cho phép các nhà giao dịch quét thông tin thị trường và phản hồi nhanh hơn bất kỳ con người nào.
HFT thực hiện giao dịch với tốc độ và khối lượng mà con người không thể thực hiện.
Các giao dịch được hoàn thành trong thời gian một bộ não con người cần để xử lý dữ liệu mới xuất hiện trên màn hình.
Nó có thể được sử dụng để tìm giá tốt nhất cho một lệnh lớn đơn lẻ hoặc tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trên thị trường trong thời gian thực.
Các thuật toán đằng sau giao dịch tần suất cao có xu hướng cực kỳ phức tạp, cho phép chương trình giao dịch trên nhiều thị trường cùng lúc khi điều kiện được đáp ứng.
Ưu điểm của HFT chủ yếu nằm ở chỗ nền tảng có thể xử lý giao dịch nhanh chóng đến mức nào, vì vậy trọng tâm là sức mạnh của máy tính được sử dụng và vị trí của các chương trình tính toán.
Bằng cách đặt mình gần các sàn giao dịch nhận lệnh, các công ty HFT có thể có được lợi thế mili giây so với đối thủ.
Thông thường, những nhà giao dịch có tốc độ thực hiện nhanh nhất có lợi nhuận cao hơn so với những nhà giao dịch có tốc độ thực hiện chậm hơn.
Lợi ích lớn nhất của HFT là nó đã cải thiện tính thanh khoản của thị trường và làm giảm khoảng chênh lệch giá mua-bán.
Có hai chỉ trích chính về HFT.
- HFT cho phép các tổ chức có lợi thế trong giao dịch vì họ có thể giao dịch với các khối lớn thông qua việc sử dụng các thuật toán.
- Tính thanh khoản được tạo ra bởi loại giao dịch này là thoáng qua. Nó biến mất trong vòng vài giây, khiến các nhà giao dịch không thể tận dụng.