This article has been translated from English to Thai.
เวลาที่คุณตรวจสอบประสิทธิภาพการเทรดของคุณ คุณเน้นที่อัตราการชนะหรือความคาดหวังมากกว่ากัน?
อัตราการชนะก็คือการดูว่าคุณชนะกี่ครั้งเมื่อเทียบกับจำนวนการเทรดที่คุณทำ
คุณตัดสินใจถูกต้องบ่อยแค่ไหน?
มันอาจดูเหมือนคำถามสำคัญ แต่ถ้าคุณมองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น มันก็ไม่จำเป็นต้องสำคัญขนาดนั้น
“ดร. พิพสโลว์, คุณพูดได้ยังไง? แน่นอนคุณไม่สามารถทำเงินได้ถ้าคุณไม่ถูกในอย่างน้อยที่สุดในส่วนใหญ่ของการเทรดที่คุณทำ!”
ในการเทรด คุณต้องตระหนักว่า การทำเงินและการถูกทั้งหมดไม่จำเป็นต้องไปด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าสามารถมีอย่างหนึ่งโดยไม่มีอีกอย่างได้
นี่คือที่มาของ “อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยง”
สมมติว่าตอนสิ้นปี 80% ของการเทรด 50 ครั้งของคุณขาดทุน หลังจากคำนวณแล้ว คุณพบว่าค่าเฉลี่ยการขาดทุนของคุณประมาณ $100
ดูผิวเผิน คุณอาจดูเหมือนเป็นเทรดเดอร์ที่แย่—คุณเสียการเทรด 40 ครั้ง ซึ่งแปลเป็นการขาดทุนประมาณ $4000
แต่เมื่อดูอย่างละเอียด คุณเห็นว่าการเทรดอีกสิบครั้งมี อัตราส่วนรางวัลต่อความเสี่ยง ที่สูง
ค่าเฉลี่ยการเทรดที่ชนะของคุณคือ $500 คุณทำเงินได้ $5,000 จากการเทรดที่ชนะและเสียเพียง $4,000 จากการเทรดที่ขาดทุน
ตอนสิ้นปี คุณยังคงมีกำไรถึงแม้ว่าคุณจะถูกเพียง 20% ของเวลา
ตอนนี้ลองมาดูสถานการณ์ตรงกันข้าม ถ้าแทนที่จะทำผิด 80% ของเวลา คุณทำถูก 80% ของเวลาแทน?
เกิดขึ้นเพราะคุณจะปิดการเทรดทันทีหลังจากที่มันไปในทิศทางของคุณไม่กี่ pipสำหรับการเทรดที่ขาดทุน คุณจะปล่อยมันไปเพราะคุณไม่สามารถรับมือกับความคิดที่ว่าจะแพ้ได้
การเทรดที่ชนะ 40 ครั้งมีค่าเฉลี่ยกำไร $50 แต่การเทรดที่แพ้มีค่าเฉลี่ยขาดทุน $500 ตอนสิ้นปี คุณชนะ $2,000 แต่เสีย $5,000
นี่แสดงให้เห็นว่า คุณไม่ควรเน้นแค่การถูกเสมอไป คุณต้องพิจารณาความ คาดหวัง ของการเทรดทั้งหมดของคุณ
ความคาดหวัง เป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์การเทรดใด ๆ น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามแง่มุมนี้และมุ่งเน้นที่ผลกำไรของแต่ละการเทรด
สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้ ถึงเวลาที่จะได้รับ การศึกษาเกี่ยวกับฟอเร็กซ์!
ความคาดหวัง คือจำนวนเงินที่คุณคาดว่าจะได้ (หรือเสีย) ต่อดอลลาร์ของความเสี่ยง
สูตรสำหรับความคาดหวังคือ:
Expectancy = (average gain X win %) – (average loss X loss %)
ให้ผมยกตัวอย่างเพื่อทำให้เข้าใจง่ายขึ้น
สมมติว่าไรอันมีบัญชีเทรดที่มีเงิน $10,000 ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไรอันได้ตระหนักว่าเขาชนะประมาณ 40% ของเวลา และเขาทำเงินได้ประมาณ $250 ต่อการเทรด
เมื่อเขาแพ้ (ซึ่งเกิดขึ้น 60% ของเวลา) เขาเสียเงินเฉลี่ย $100 ต่อการเทรด
ดังนั้นความคาดหวังของไรอันคืออะไร?
Expectancy = ($250 X .40) – ($100 x .60) Expectancy = $100 – $60 Expectancy = $40
หมายความว่าไรอันสามารถคาดว่าจะทำเงินได้ $40 ต่อการเทรดในระยะยาว สังเกตได้ว่าไรอันสามารถสร้างความคาดหวังที่เป็นบวกได้แม้ว่าเขาจะแพ้การเทรดมากกว่าชนะ
ดังนั้นหลังจากการเทรด 100 ครั้ง ไรอันควรจะทำเงินได้ $4,000 ($40 x 100)
ในทางกลับกัน ถ้าไรอันมีโอกาสชนะสูงกว่านี้แต่ค่าเฉลี่ยกำไรของเขาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยขาดทุน เขาจะเห็นบัญชีของเขาถูกลดลงในระยะยาว
นี่คือตัวอย่าง
สมมติว่าค่าเฉลี่ยกำไรต่อการเทรดของไรอันคือ $100 ต่อการเทรด และโอกาสได้กำไรของเขาคือ 60%
ค่าเฉลี่ยขาดทุนของเขาประมาณ $200 และโอกาสขาดทุนของเขาคือ 40%
นี่ทำให้เขามีความคาดหวัง ($100 x .60) – ($200 x .40) = ($60 – $80) =-$20
หมายความว่าทุกการเทรด ไรอันคาดว่าจะเสียเงิน $20
มันอาจใช้เวลานานมาก แต่ว่าบัญชีของเขาจะ หมดไปในที่สุด ถ้าเขายังคงรักษาระดับความคาดหวังนี้
ประเด็นคือ อย่าหลงเชื่อว่าคนที่ชนะ 90% ของการเทรดทั้งหมดจะมีกำไรในระยะยาว
เมื่อเทรดใน ตลาดฟอเร็กซ์ การถูกบ่อยๆ ไม่ได้มีเสน่ห์อย่างที่คิด
เพื่อจะมีกำไร สิ่งที่คุณต้องมีก็คือ ความคาดหวังที่เป็นบวก
