This article has been translated from English to French.
Quand tu regardes tes résultats de trading, tu te concentres surtout sur ton taux de réussite ou sur tes attentes ?
Le taux de réussite, c'est juste le nombre de fois où t'as gagné par rapport au nombre de trades que t'as faits.
Combien de fois avez-vous pris la bonne décision ?
Ça peut sembler important, mais si on regarde les choses dans leur ensemble, ça n'a pas vraiment d'importance.
« Dr Pipslow, comment tu peux dire ça ? C'est sûr que tu peux pas gagner de l'argent si tu te trompes dans la plupart des transactions que tu fais ! »
Dans le trading, tu dois comprendre quegagner de l'argent et toujours avoir raison ne sont pas deux choses qui vont forcément ensemble.En gros, ça veut dire que l'un PEUT exister sans l'autre.
C'est là qu'intervient le « ratiorisque/récompense».
Imaginons qu'à la fin de l'année, 80 % de tes 50 transactions aient été perdantes. Après avoir fait quelques calculs, tu as découvert que ta perte moyenne était d'environ 100 $.
À première vue, tu pourrais passer pour un trader nul : tu as perdu 40 de tes transactions, ce qui représente environ 4 000 $ de pertes.
Mais en y regardant de plus près, tu as vu que les dix autres transactions avaient un grosratio récompense/risque.
Ta transaction gagnante moyenne était de 500 $. Au final, tu as gagné 5 000 $ sur tes transactions gagnantes et perdu seulement 4 000 $ sur tes transactions perdantes.
À la fin de l'année,tu es toujours rentable, même si tu n'as eu raison que 20 % du temps.
Maintenant, regardons le scénario inverse. Et si, au lieu d'avoir tort 80 % du temps, tu avais raison 80 % du temps ?
Ça arrivait parce que tu clôturais tes transactions immédiatement après qu'elles aient gagné quelques pips dans ta direction.
Quant aux transactions perdantes, vous les laisseriez simplement se dérouler, car vous ne pouvez tout simplement pas supporter l'idée de perdre.
Les 40 transactions gagnantes ont généré un gain moyen de 50 $. Tes transactions perdantes, en revanche, ont généré une perte moyenne de 500 $. À la fin de l'année, tu as gagné 2 000 $, mais perdu 5 000 $.
Ça montre bienqu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur le fait d'avoir raison. Tu dois prendre en comptel'espérancede tous tes trades.
L'espéranceest l'un des aspects les plus importants de toute stratégie de trading. Malheureusement, la plupart des gens ont tendance à négliger cet aspect et à se concentrer uniquement sur les profits de chaque transaction.
Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce terme, il est temps de vous formerau forex!
L'espérance mathématique, c'est en gros le montant que tu peux gagner (ou perdre) pour chaque dollar risqué.
La formule pour calculer l'espérance est la suivante :
Espérance = (gain moyen X % de gains) – (perte moyenne X % de pertes)
Je vais vous donner un exemple pour clarifier cela.
Imaginons que Ryan a un compte de trading avec un solde de 10 000 $. Au fil des ans, Ryan s'est rendu compte qu'il gagnait environ 40 % du temps et qu'il gagnait environ 250 $ par transaction.
Quand il perd (ce qui arrive 60 % du temps), il perd en moyenne 100 $ par transaction.
Alors, quelle est l'espérance de Ryan ?
Espérance = (250 $ X 0,40) – (100 $ x 0,60) Espérance = 100 $ – 60 $ Espérance = 40
Ça veut dire que Ryan peut s'attendre à gagner 40 $ par transaction sur le long terme. Remarque comment Ryan a réussi à générer une espérance positive malgré le fait qu'il perde plus de transactions qu'il n'en gagne.
Donc, après 100 transactions, Ryan devrait gagner 4 000 $ (40 $ x 100).
À l'inverse, si Ryan avait une probabilité de gagner beaucoup plus élevée, mais que son gain moyen était inférieur à sa perte moyenne, il verrait en fait son compte se vider lentement à long terme.
Voici un exemple.
Disons que le gain moyen de Ryan par transaction était de 100 $et que sa probabilité de gain était de60 %.
Sa perte moyenne est d'environ 200 $et sa probabilité de perte est de40 %.
Ça lui donne une espérance de ($100 x 0,60) - ($200 x 0,40) = ($60 - $80) = -$20.
Ça veut dire que pour chaque transaction,Ryan peut s'attendre à perdre 20 $.
Ça peut prendre beaucoup de temps, mais son compte finirapar être vidés'il maintient ce niveau d'espérance.
Le truc, c'est de ne pas se laisser berner en pensant que les traders qui gagnent 90 % de toutes leurs transactions finissent par être rentables à long terme.
Quand on trade sur lemarché des changes, avoir raison la plupart du temps n'est pas aussi génial qu'on pourrait le croire.
Pour être rentable, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'uneespérance positive.
