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O Índice de Volatilidade da Moeda Europeia da Cboe acompanha a volatilidade prevista a curto prazo da taxa de câmbio euro/dólar americano.
Ele mede a expectativa do mercado em relação à volatilidade de 30 dias da taxa de câmbio EUR/USD, aplicando a metodologia VIX às opções do CurrencyShares Euro Trust (FXE).
O Índice de Volatilidade da EuroCurrency da Cboe também é conhecido como“Euro VIX”e tem o símbolo EVZ.
Tal como o VIX, o EUVIX é calculado através da interpolação entre duas somas ponderadas dos valores médios das opções, neste caso, opções sobre o EVZ.
As duas somas representam essencialmente a variação esperada da taxa de câmbio do euro em relação ao dólar até duas datas de vencimento das opções que abrangem um período de 30 dias.
O EVZ é obtido anualizando o valor interpolado, calculando a sua raiz quadrada e expressando o resultado em pontos percentuais.
Tal como outros índices de referência VIX, o EVZ utiliza opções que abrangem uma ampla gama de preços de exercício.
O FXE é um fundo negociado em bolsa (ETF) que detém depósitos à ordem em euros em contas bancárias denominadas em euros.
Como tal, o desempenho do FXE destina-se a refletir a taxa de câmbio USD/EUR, menos as despesas do fundo.
Aqui está um exemplo de gráfico que mostra o Índice de Volatilidade da Moeda Euro da Cboe (EVZ).
