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Der Cboe EuroCurrency Volatility Index zeigt, wie volatil der Euro/US-Dollar-Wechselkurs in der nächsten Zeit voraussichtlich sein wird.
Er misst die Markterwartung der 30-Tage-Volatilität des EUR/USD-Wechselkurses, indem er die VIX-Methodik auf Optionen auf den CurrencyShares Euro Trust (FXE) anwendet.
Der Cboe EuroCurrency Volatility Index ist auch als„Euro VIX”bekannt und hat das Tickersymbol EVZ.
Wie der VIX wird auch der EUVIX durch Interpolation zwischen zwei gewichteten Summen der mittleren Optionsnotierungen berechnet, in diesem Fall Optionen auf EVZ.
Die beiden Summen repräsentieren im Wesentlichen die erwartete Varianz des Euro-Dollar-Wechselkurses bis zu zwei Optionsverfallstagen, die einen Zeitraum von 30 Tagen umfassen.
Der EVZ wird durch Annualisierung des interpolierten Werts, Berechnung seiner Quadratwurzel und Angabe des Ergebnisses in Prozentpunkten ermittelt.
Wie andere VIX-Benchmarks verwendet auch EVZ Optionen mit einer breiten Palette von Ausübungspreisen.
FXE ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der Euro-Sichteinlagen auf Euro-Bankkonten hält.
Daher soll die Performance des FXE den USD/EUR-Wechselkurs abzüglich der Fondskosten widerspiegeln.
Hier ist ein Diagrammbeispiel, das den Cboe EuroCurrency Volatility Index (EVZ) zeigt.
