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El índice Cboe EuroCurrency Volatility Index sigue la volatilidad prevista a corto plazo del tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense.
Mide las expectativas del mercado sobre la volatilidad a 30 días del tipo de cambio EUR/USD aplicando la metodología VIX a las opciones sobre el CurrencyShares Euro Trust (FXE).
El índice Cboe EuroCurrency Volatility Index también se conoce como«Euro VIX»y tiene el símbolo EVZ.
Al igual que el VIX, el EUVIX se calcula interpolando entre dos sumas ponderadas de los valores medios de cotización de las opciones, en este caso, las opciones sobre el EVZ.
Las dos sumas representan esencialmente la varianza esperada del tipo de cambio del euro frente al dólar hasta dos fechas de vencimiento de opciones que abarcan un periodo de 30 días.
El EVZ se obtiene anualizando el valor interpolado, tomando su raíz cuadrada y expresando el resultado en puntos porcentuales.
Al igual que otros índices de referencia VIX, el EVZ utiliza opciones que abarcan una amplia gama de precios de ejercicio.
FXE es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que mantiene depósitos en euros a la vista en cuentas bancarias denominadas en euros.
Como tal, el rendimiento del FXE pretende reflejar el tipo de cambio USD/EUR, menos los gastos del fondo.
A continuación se muestra un gráfico con el índice de volatilidad de la moneda del euro (EVZ) de Cboe.
