This article has been translated from English to Indonesian.
Indeks Volatilitas EuroCurrency Cboe memantau volatilitas jangka pendek yang diproyeksikan dari kurs euro/dolar AS.
Indeks ini mengukur ekspektasi pasar terhadap volatilitas 30 hari nilai tukar EUR/USD dengan menerapkan metodologi VIX pada opsi yang diperdagangkan pada CurrencyShares Euro Trust (FXE).
Indeks Volatilitas EuroCurrency Cboe juga dikenal sebagai "EuroVIX"dan memiliki simbol ticker EVZ.
Seperti VIX, EUVIX dihitung dengan menginterpolasi antara dua jumlah tertimbang dari nilai tengah opsi, dalam hal ini, opsi pada EVZ.
Kedua jumlah tersebut pada dasarnya mewakili varians yang diharapkan dari nilai tukar Euro terhadap Dolar hingga dua tanggal kadaluwarsa opsi yang mencakup periode 30 hari.
EVZ diperoleh dengan mengannualisasi nilai yang diinterpolasi, mengambil akar kuadratnya, dan mengekspresikan hasilnya dalam persentase.
Seperti benchmark VIX lainnya, EVZ menggunakan opsi dengan rentang harga strike yang luas.
FXE adalah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang memegang simpanan Euro yang dapat ditarik kapan saja dalam rekening bank denominasi Euro.
Oleh karena itu, kinerja FXE dimaksudkan untuk mencerminkan kurs USD/EUR, dikurangi biaya dana.
Berikut adalah contoh grafik yang menunjukkan Indeks Volatilitas EuroCurrency Cboe (EVZ).
