Cboe 欧洲货币波动率指数 (EVZ)

芝加哥期权交易所欧元货币波动率指数追踪欧元兑美元汇率的短期预期波动率。

该指数通过将VIX计算方法应用于CurrencyShares欧元信托基金(FXE)的期权合约，衡量市场对欧元/美元汇率30天波动率的预期。

芝商所欧元货币波动率指数亦称"欧元VIX"，代码为EVZ。

与VIX类似，EUVIX通过对两个权重合计的期权中间报价值进行插值计算得出——本例中即EVZ期权的报价。

这两个总和本质上代表了欧元兑美元汇率在两个期权到期日（涵盖30天周期）之间的预期波动率。

EVZ 的计算方法是将插值结果年化，取其平方根，并以百分比点形式呈现。

与其他VIX基准指数类似，EVZ采用涵盖广泛执行价格的期权组合。

FXE是一种交易所交易基金 (ETF)，在欧元计价的银行账户中持有欧元活期存款。

因此，FXE 的表现旨在反映美元/欧元汇率，减去基金费用。

下图展示了芝加哥期权交易所欧元货币波动率指数（EVZ）的图表示例。