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芝加哥期权交易所欧元货币波动率指数追踪欧元/美元汇率的短期预期波动率。

该指数通过将VIX计算方法应用于CurrencyShares欧元信托基金(FXE)的期权合约，衡量市场对EUR/USD汇率30天波动率的预期。

芝商所欧元货币波动率指数亦称"欧元VIX"，代码为EVZ。

与VIX指数类似，EUVIX通过对EVZ期权的中间报价进行加权求和后插值计算得出。

这两个总和本质上代表了欧元兑美元汇率在两个期权到期日（涵盖30天周期）之间的预期波动率。

EVZ 的计算方法是将插值结果年化，取其平方根，并以百分比点形式呈现。

与其他VIX基准指数类似，EVZ采用涵盖广泛执行价格的期权组合。

FXE是一种交易所交易基金（ETF），在欧元计价的银行账户中持有欧元活期存款。

因此，FXE 的表现旨在反映美元/EUR汇率，减去基金费用。

下图展示了芝加哥期权交易所欧元货币波动率指数（EVZ）的图表示例。

EVZ Chart