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L'indice Cboe EuroCurrency Volatility Index tiene d'occhio la volatilità prevista a breve termine del tasso di cambio euro/dollaro USA.
Misura le aspettative del mercato sulla volatilità a 30 giorni del tasso di cambio EUR/USD usando la metodologia VIX alle opzioni sul CurrencyShares Euro Trust (FXE).
L'indice Cboe EuroCurrency Volatility è anche conosciuto come "EuroVIX"e ha il simbolo EVZ.
Come il VIX, l'EUVIX viene calcolato facendo una media tra due somme ponderate dei valori medi delle quotazioni delle opzioni, in questo caso le opzioni sull'EVZ.
Le due somme rappresentano essenzialmente la varianza prevista del tasso di cambio euro/dollaro fino a due date di scadenza delle opzioni che racchiudono un periodo di 30 giorni.
L'EVZ si ottiene annualizzando il valore interpolato, calcolandone la radice quadrata ed esprimendo il risultato in punti percentuali.
Come altri benchmark VIX, EVZ utilizza opzioni che coprono un'ampia gamma di prezzi di esercizio.
FXE è un fondo negoziato in borsa (ETF) che detiene depositi in euro su richiesta in conti bancari denominati in euro.
In quanto tale, la performance di FXE è destinata a riflettere il tasso di cambio USD/EUR, al netto delle spese del fondo.
Ecco un grafico che mostra l'indice Cboe EuroCurrency Volatility Index (EVZ).
