Korelasi

This article has been translated from English to Indonesian.

Dalam perdagangan,"korelasi"adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana dua instrumen keuangan bergerak berbanding lurus atau berbanding terbalik satu sama lain.

Korelasi digunakan dalam manajemen portofolio tingkat lanjut dan dihitung menggunakan koefisien korelasi, yang berkisar antara -1 dan +1.

Berikut adalah arti dari nilai-nilai tersebut:

Korelasi Positif (nilai mendekati +1):

Ini menunjukkan bahwa dua instrumen keuangan bergerak ke arah yang sama pada waktu yang sama. Jika salah satu instrumen naik, yang lain cenderung naik; jika salah satu turun, yang lain juga cenderung turun.

Misalnya, EUR/USD dan GBP/USD sering bergerak ke arah yang sama karena kedua pasangan mata uang tersebut berkorelasi dengan USD.

Ketika USD melemah, EUR/USD dan GBP/USD sering naik; ketika USD menguat, pasangan mata uang ini biasanya turun.

Contoh lain bisa berupa dua saham dalam industri yang sama, yang mungkin keduanya diuntungkan oleh faktor ekonomi yang sama.

Korelasi Negatif (nilai mendekati -1):

Ini menunjukkan bahwa dua sekuritas bergerak ke arah yang berlawanan. Jika harga salah satu sekuritas naik, harga yang lain cenderung turun, dan sebaliknya.

Misalnya, dalam korelasi mata uang, EUR/USD dan USD/CHF biasanya menunjukkan korelasi negatif.

Ketika USD melemah, EUR/USD mungkin naik, sementara USD/CHF mungkin turun.

Contoh lain mungkin saham dan obligasi tertentu, karena keduanya sering bergerak berlawanan arah.

Ketika saham berkinerja baik, harga obligasi mungkin turun karena investor beralih ke saham dengan imbal hasil lebih tinggi (dan risiko lebih tinggi), dan sebaliknya ketika saham berkinerja buruk.

Korelasi Nol (nilai mendekati 0):

Ini menunjukkan bahwa pergerakan harga kedua sekuritas tidak memiliki pola yang dapat dideteksi satu sama lain.

Mengapa korelasi penting?

Korelasi adalah konsep penting dalam diversifikasi, yaitu strategi menggabungkan berbagai investasi yang berbeda dalam portofolio untuk mengurangi risiko.

Ide dasarnya adalah jika investasi tidak sepenuhnya berkorelasi positif, beberapa akan naik saat yang lain turun, sehingga menyeimbangkan kinerja portofolio.

Memahami korelasi forex berguna dalam mengelola eksposur dan risiko.

Misalnya, jika Anda memiliki eksposur positif terhadap EUR/USD, Anda mungkin memilih untuk mengurangi sebagian risiko tersebut dengan mengambil posisi yang berkorelasi negatif pada USD/CHF.

Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi dapat berubah seiring waktu akibat perubahan kondisi pasar, peristiwa geopolitik, atau faktor ekonomi.

Related Terms

Korelasi Mata Uang

Korelasi mata uang adalah ukuran statistik yang menunjukkan bagaimana dua pasangan mata uang bergerak dalam hubungannya satu sama lain selama periode waktu tertentu.

Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang menghitung kekuatan hubungan antara pergerakan relatif dua variabel.

Risk Sentiment

Risk sentiment is a term used to describe how financial market participants (traders and investors) are behaving and feeling. What traders choose to buy or sell means balancing how much they are prepared to lose with how much they hope to earn. You can look at risk sentiment as the expression of traders’ and investors’ willingness to […]

Opsi Biner

Opsi biner adalah jenis kontrak opsi yang pembayarannya akan bergantung sepenuhnya pada hasil dari proposisi "Ya atau Tidak?" atau "Benar atau Salah". Jangan terintimidasi! Namanya mungkin terdengar rumit, tetapi opsi biner bisa dibilang merupakan cara yang lebih sederhana untuk berdagang daripada opsi atau mata uang tradisional. Sama seperti opsi tradisional [...].

Perdagangan Forex

Perdagangan valas adalah pembelian satu mata uang dan penjualan mata uang lainnya secara bersamaan. Ketika Anda berdagang di pasar forex, Anda membeli atau menjual pasangan mata uang. Ketika nilai satu mata uang naik atau turun relatif terhadap mata uang lainnya, trader memutuskan untuk membeli atau menjual mata uang untuk mendapatkan keuntungan. Trader forex ritel berpartisipasi dalam pasar forex [...].