This article has been translated from English to Thai.
Expectancy หรือที่แปลว่า "ความคาดหวัง" นั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญในวงการเทรด เพราะมันช่วยให้เทรดเดอร์ดูได้ว่าแผนการเทรดของพวกเขาจะมีกำไรหรือขาดทุนในระยะยาวแค่ไหน
การคำนวณความคาดหวังจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินประสิทธิภาพของแผนการเทรดและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลว่าจะลองต่อไปหรือเปลี่ยนแผนดี
มาสำรวจกันเถอะว่าความคาดหวังนี้คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในโลกของการเทรด และจะคำนวณยังไง
Expectancy คืออะไร?
ความคาดหวังในบริบทของการเทรดก็คือการวัดเชิงสถิติที่ประเมินได้ว่าคนเทรดจะได้กำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรดหนึ่งครั้ง โดยอิงจากผลการเทรดในอดีตของพวกเขา
มันคำนึงถึงทั้ง อัตราการชนะ (เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ได้กำไร) และ อัตราเสี่ยงต่อผลตอบแทน (กำไรเฉลี่ยของการเทรดที่ชนะเทียบกับขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดที่แพ้)
ทำไม Expectancy ถึงสำคัญ?
- ประเมินแผนการเทรด: ความคาดหวังช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินประสิทธิภาพของแผนการเทรดได้โดยการวัดผลการดำเนินการ ถ้าความคาดหวังเป็นบวกก็แปลว่าแผนการนั้นทำกำไรได้ในระยะยาว แต่ถ้าเป็นลบก็แปลว่าแผนการนั้นมีแนวโน้มที่จะขาดทุน
- การตัดสินใจที่มีข้อมูล: การเข้าใจความคาดหวังของแผนการเทรดจะช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ว่าควรจะใช้แผนเดิมต่อไป ปรับเปลี่ยน หรือมองหาแผนทางเลือกใหม่
- การจัดการอารมณ์: ความคาดหวังสามารถช่วยให้เทรดเดอร์จัดการอารมณ์ของตัวเองได้โดยให้ข้อมูลทางสถิติในการตัดสินใจในการเทรด รู้ว่าแผนการมีความคาดหวังเป็นบวกสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเทรดเดอร์ ทำให้การเทรดเป็นไปอย่างมีเหตุผลและมีอารมณ์น้อยลง
- การจัดการความเสี่ยง: การคำนวณความคาดหวังยังช่วยในการจัดการความเสี่ยง โดยให้เทรดเดอร์ตั้งขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมตามผลการเทรดและการยอมรับความเสี่ยงของพวกเขา
วิธีคำนวณ Expectancy
ในการคำนวณความคาดหวัง คุณต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้:
- อัตราการชนะ: เปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ได้กำไร
- กำไรเฉลี่ย: กำไรเฉลี่ยของการเทรดที่ชนะ
- ขาดทุนเฉลี่ย: ขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดที่แพ้
สามารถคำนวณความคาดหวังได้ด้วยสูตรนี้:
Expectancy = (Win rate x Average win) - ((1 - Win rate) x Average loss)
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเทรดเดอร์มีอัตราการชนะ 60%, กำไรเฉลี่ย $100, และขาดทุนเฉลี่ย $50
ตามสูตรแล้ว ความคาดหวังจะเป็น:
Expectancy = (0.6 x $100) - ((1 - 0.6) x $50) Expectancy = $60 - $20 Expectancy = $40
แปลว่าโดยเฉลี่ยแล้ว เทรดเดอร์จะทำกำไร $40 ต่อการเทรดหนึ่งครั้งเมื่อเวลาผ่านไป
ทำไม Positive Expectancy ถึงสำคัญ
คุณอาจเคยได้ยินคำแนะนำในการเทรดที่ขัดแย้งกันสองอย่าง:
- “คุณจะไม่ล้มละลายถ้าคุณยังมีกำไร!”
- “ตัดขาดทุนและปล่อยให้กำไรเดินหน้า!”
คำแนะนำไหนที่ถูกต้องล่ะ?
การรับกำไรเร็ว ๆ อาจทำได้...ตราบเท่าที่ขาดทุนไม่ เยอะ
ปล่อยให้กำไรเดินหน้าอาจทำได้...ตราบเท่าที่อัตราการชนะยังสูงอยู่
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการมี ความคาดหวังเป็นบวก!
วิธีปรับปรุง Expectancy ของคุณ
มีหลายวิธีที่เทรดเดอร์สามารถทำเพื่อปรับปรุงความคาดหวังได้:
- เพิ่มอัตราการชนะ: โดยการปรับปรุงแผนการเทรดและเกณฑ์การเข้า-ออกตลาด เทรดเดอร์สามารถพยายามเพิ่มอัตราการชนะเพื่อปรับปรุงความคาดหวัง
- ปรับปรุงอัตราเสี่ยงต่อผลตอบแทน: เทรดเดอร์ยังสามารถมุ่งเน้นการเพิ่มกำไรเฉลี่ยจากการเทรดที่ชนะหรือลดขาดทุนเฉลี่ยของการเทรดที่แพ้ได้ โดยการใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น เช่น การตั้งระดับหยุดขาดทุนและทำกำไรที่เหมาะสม
- การกระจายความเสี่ยง: การกระจายแผนการเทรดและเครื่องมือการลงทุนจะช่วยปรับปรุงความคาดหวังโดยการกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่าง ๆ และลดผลกระทบจากการเทรดที่ขาดทุนเดี่ยว ๆ