Expectativa

A expectativa é um conceito importante no mundo do trading, pois ajuda os traders a ver o potencial de lucro de uma estratégia de trading ao longo do tempo.

Ao calcular a expectativa, os traders podem avaliar a eficácia das suas estratégias e tomar decisões informadas sobre se devem continuar ou ajustar a sua abordagem.

Vamos explorar o conceito de expectativa, a sua importância na negociação e como calculá-la.

O que é expectativa?

A expectativa, no contexto do trading, é uma medida estatística que estima o valor médio que um trader pode esperar ganhar ou perder por negociação com base no seu desempenho histórico.

Tem em conta tanto a taxa de ganhos (a percentagem de negociações vencedoras) como a relação risco-recompensa (o ganho médio das negociações vencedoras em comparação com a perda média das negociações perdedoras).

Por que a expectativa é importante?

• Avaliação de estratégias de negociação: a expectativa ajuda os negociadores a avaliar a eficácia das suas estratégias de negociação, quantificando o seu desempenho. Uma expectativa positiva indica que a estratégia é lucrativa a longo prazo, enquanto uma expectativa negativa sugere que a estratégia provavelmente resultará em perdas ao longo do tempo.
• Tomar decisões informadas: Ao compreender a expectativa das suas estratégias de negociação, os negociadores podem tomar decisões informadas sobre se devem continuar a usar uma determinada abordagem, ajustá-la ou explorar estratégias alternativas.
• Gerir as emoções: a expectativa pode ajudar os traders a gerir as suas emoções, fornecendo uma base estatística para as suas decisões de negociação. Saber que uma estratégia tem uma expectativa positiva pode incutir confiança num trader, permitindo-lhe negociar de forma mais objetiva e com menos interferência emocional.
• Gestão de risco: calcular a expectativa também pode ajudar na gestão de risco, pois permite que os traders definam tamanhos de posição adequados com base no seu desempenho de negociação e tolerância ao risco.

Como calcular a expectativa

Para calcular a expectativa, é preciso saber o seguinte:

• Taxa de ganhos: a percentagem de negociações que são vencedoras.
• Ganho médio: o ganho médio das negociações vencedoras.
• Perda média: a perda média das negociações perdedoras.

A expectativa pode ser calculada usando a seguinte fórmula:

Expectativa = (Taxa de ganhos x Ganho médio) - ((1 - Taxa de ganhos) x Perda média)

Por exemplo, digamos que um trader tem uma taxa de ganhos de 60%, um ganho médio de AED 100 e uma perda média de AED 50.

Usando a fórmula acima, a sua expectativa seria:

Expectativa = (0,6 x 100 $) - ((1 - 0,6) x 50 $) Expectativa = 60 $ - 20 $ Expectativa = 40

Isso significa que, em média, o trader pode esperar obter um lucro de AED 40 por negociação ao longo do tempo.

Por que a expectativa positiva é importante

Talvez já tenhas ouvido dois conselhos contraditórios sobre negociação:

1. «Não dá para ir à falência realizando lucros!»
2. «Corte as suas perdas e deixe os seus ganhos correrem!»

Então, qual é a correta?

Realizar lucros rápidos pode funcionar... desde que as perdas não sejam grandes

Deixar os lucros correr podem funcionar... desde que a taxa de ganhos se mantenha alta.

Tudo se resume a ter uma expectativa positiva!

Como melhorar a sua expectativa

Existem várias maneiras pelas quais os traders podem trabalhar para melhorar a sua expectativa:

1. Aumentar a taxa de ganhos: Ao refinar as suas estratégias de negociação e os critérios de entrada e saída, os traders podem tentar aumentar a sua taxa de ganhos, melhorando assim a expectativa.
2. Melhorar a relação risco-recompensa: os traders também podem se concentrar em aumentar o ganho médio das negociações vencedoras ou minimizar a perda média das negociações perdedoras. Isso pode ser alcançado por meio de melhores técnicas de gestão de risco, como definir níveis adequados de stop loss e take profit.
3. Diversificação: diversificar as estratégias e instrumentos de negociação pode ajudar a melhorar a expectativa geral, distribuindo o risco por vários mercados e reduzindo o impacto das negociações perdedoras individuais.