Expectativa

A expectativa é um conceito importante no mundo do trading, pois ajuda os traders a determinar a rentabilidade potencial de uma estratégia de trading ao longo do tempo.

Ao calcular a expectativa, os traders podem avaliar a eficácia de suas estratégias e tomar decisões informadas sobre continuar ou ajustar sua abordagem.

Vamos explorar o conceito de expectativa, sua importância na negociação e como calculá-la.

O que é expectativa?

A expectativa, no contexto do trading, é uma medida estatística que estima o valor médio que um trader pode esperar ganhar ou perder por negociação com base em seu desempenho histórico.

Ela leva em consideração tanto a taxa de ganhos (a porcentagem de negociações vencedoras) quanto a relação risco-recompensa (o ganho médio das negociações vencedoras em comparação com a perda média das negociações perdedoras).

Por que a expectativa é importante?

• Avaliação de estratégias de negociação: a expectativa ajuda os traders a avaliar a eficácia de suas estratégias de negociação, quantificando seu desempenho. Uma expectativa positiva indica que a estratégia é lucrativa a longo prazo, enquanto uma expectativa negativa sugere que a estratégia provavelmente resultará em perdas ao longo do tempo.
• Tomada de decisões informadas: ao compreender a expectativa de suas estratégias de negociação, os traders podem tomar decisões informadas sobre continuar usando uma determinada abordagem, ajustá-la ou explorar estratégias alternativas.
• Gerenciando emoções: a expectativa pode ajudar os traders a gerenciar suas emoções, fornecendo uma base estatística para suas decisões de negociação. Saber que uma estratégia tem uma expectativa positiva pode inspirar confiança em um trader, permitindo que ele negocie de forma mais objetiva e com menos interferência emocional.
• Gerenciamento de risco: calcular a expectativa também pode ajudar no gerenciamento de risco, pois permite que os traders definam tamanhos de posição adequados com base em seu desempenho de negociação e tolerância ao risco.

Como calcular a expectativa

Para calcular a expectativa, você precisa saber o seguinte:

• Taxa de ganhos: a porcentagem de negociações que são vencedoras.
• Ganho médio: o ganho médio das negociações vencedoras.
• Perda média: a perda média das negociações perdedoras.

A expectativa pode ser calculada usando a seguinte fórmula:

Expectativa = (Taxa de ganhos x Ganho médio) - ((1 - Taxa de ganhos) x Perda média)

Por exemplo, digamos que um trader tenha uma taxa de ganhos de 60%, um ganho médio de $100 e uma perda média de $50.

Usando a fórmula acima, sua expectativa seria:

Expectativa = (0,6 x $100) - ((1 - 0,6) x $50) Expectativa = $60 - $20 Expectativa = $40

Isso significa que, em média, o trader pode esperar obter um lucro de $40 por negociação ao longo do tempo.

Por que a expectativa positiva é importante

Você já deve ter ouvido dois conselhos contraditórios sobre negociação:

1. “Você não pode ir à falência realizando lucros!”
2. “Corte suas perdas e deixe seus ganhos correrem!”

Então, qual é a correta?

Realizar lucros rápidos pode funcionar... desde que as perdas não sejam grandes

Deixar os lucros correrem pode funcionar... desde que a taxa de ganhos se mantenha alta.

Tudo se resume a ter uma expectativa positiva!

Como melhorar sua expectativa

Existem várias maneiras pelas quais os traders podem trabalhar para melhorar sua expectativa:

1. Aumentar a taxa de ganhos: ao refinar suas estratégias de negociação e critérios de entrada e saída, os traders podem buscar aumentar sua taxa de ganhos, melhorando assim a expectativa.
2. Melhorar a relação risco-recompensa: os traders também podem se concentrar em aumentar o ganho médio das negociações vencedoras ou minimizar a perda média das negociações perdedoras. Isso pode ser alcançado por meio de melhores técnicas de gestão de risco, como definir níveis adequados de stop loss e take profit.
3. Diversificação: diversificar as estratégias e instrumentos de negociação pode ajudar a melhorar a expectativa geral, distribuindo o risco por vários mercados e reduzindo o impacto das negociações perdedoras individuais.