This article has been translated from English to Japanese.
標準偏差は価格変動性の統計的指標であり、価格が平均価格からどれだけ離れているかを測るものである。
分散とは、実際の価格と平均価格の差を指す。
標準偏差は変動性の尺度でもある。
価格が狭い取引範囲で推移する場合、標準偏差は低い値を示し、これは低い変動性を意味する。
価格が広い範囲で取引され、激しく上下に揺れ動く場合、標準偏差は高い値を示し、高い変動性を示す。
トレーダーは標準偏差を用いて予想リスクを測定し、特定の価格変動の重要性を判断する。
標準偏差はボリンジャーバンドなどの他の指標の一部として用いられる。他のテクニカル分析手法と組み合わせて使用されることが多い。
標準偏差の使い方
標準偏差は、価格範囲をその移動平均に関連付けることで価格のボラティリティを測定する方法だ。
- 指標の値が高いほど、価格とその移動平均の差は広がり、その金融商品のボラティリティは高くなり、価格バーはより分散する。
- 指標の値が低いほど、価格とその移動平均の差は小さく、その商品の変動性は低く、価格バーは互いに近づく。
価格の変動が大きくなると標準偏差は上昇する。価格の動きが落ち着くと、標準偏差は低下する。
標準偏差が拡大した価格変動は、平均以上の強気または弱気を示している。
- 短期間でボラティリティが増加する相場の天井は、神経質で優柔不断なトレーダーの存在を示している。
- 長期にわたってボラティリティが低下する相場の天井は 、成熟した強気相場を示している。
- 長期にわたるボラティリティ低下を伴う市場底値は、退屈し関心を失ったトレーダーを示している。
- 比較的短期間でボラティリティが増加する市場底値は 、パニック売りを示している。
標準偏差の計算方法
標準偏差を計算するには：
- 期間nの単純移動平均（SMA）を算出する
- ステップ1で求めたSMA値を、過去n期間の各終値から引き、その差の二乗を求める
- 差の二乗を合計し、nで割る
- ステップ3の結果の平方根を計算する
SD= √((過去n期間の各終値 - 現在のバーのn期間SMA)^2)の合計)/ n