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La deviazione standard è il modo statistico per misurare quanto i prezzi possono variare, guardando quanto si allontanano dal prezzo medio.
La dispersione è la differenza tra il prezzo effettivo e il prezzo medio.
La deviazione standard è anche una misura della volatilità.
Se i prezzi si muovono in un intervallo ristretto, la deviazione standard darà un valore basso che indica una bassa volatilità.
Se i prezzi si muovono in un intervallo ampio, oscillando selvaggiamente al rialzo e al ribasso, la deviazione standard restituisce un valore elevato che indica un'elevata volatilità.
I trader usano la deviazione standard per misurare il rischio previsto e capire quanto sono importanti certi movimenti dei prezzi.
La deviazione standard viene usata insieme ad altri indicatori come le bande di Bollinger. Spesso viene usata insieme ad altre tecniche di analisi tecnica.
Come usare la deviazione standard
La deviazione standard è un modo per misurare la volatilità dei prezzi mettendo in relazione un intervallo di prezzo con la sua media mobile.
- Più alto è il valore dell'indicatore, più ampio è lo spread tra il prezzo e la sua media mobile, più volatile è lo strumento e più disperse diventano le barre dei prezzi.
- Più basso è il valore dell'indicatore, minore è lo spread tra il prezzo e la sua media mobile, minore è la volatilità dello strumento e più vicine tra loro diventano le barre dei prezzi.
La deviazione standard aumenta quando i prezzi diventano più volatili. Quando l'andamento dei prezzi si calma, la deviazione standard diminuisce.
I movimenti di prezzo con una deviazione standard maggiore mostrano una forza o una debolezza superiore alla media.
- I picchi di mercato con maggiore volatilità in brevi periodi di tempo indicano trader nervosi e indecisi.
- I picchi di mercato con volatilità in calo su periodi di tempo lunghi indicano mercati rialzisti in fase di maturazione.
- I minimi di mercato con una volatilità in calo su lunghi periodi indicano trader annoiati e disinteressati.
- I minimi di mercato con volatilità in aumento su periodi relativamente brevi indicano vendite di panico.
Come calcolare la deviazione standard
Per calcolare la deviazione standard:
- Calcola la SMA per il periodo n
- Togli il valore SMA del primo passo dalla chiusura di ciascuno degli ultimi n periodi e li eleva al quadrato
- Somma i quadrati delle differenze e dividi per n
- Calcola la radice quadrata del risultato del passaggio 3
SD = Sqrt [(Somma ((chiusura di ciascuno degli ultimi n periodi – SMA del periodo n per la barra corrente)^2))/ n]