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L'écart type, c'est la mesure statistique de la volatilité des prix, qui montre à quel point les prix peuvent varier par rapport au prix moyen.
La dispersion, c'est la différence entre le prix réel et le prix moyen.
L'écart type est aussi une mesure de la volatilité.
Si les prix se négocient dans une fourchette étroite, l'écart type donnera une valeur faible qui indique une faible volatilité.
Si les prix fluctuent dans une fourchette large, avec des variations importantes à la hausse et à la baisse, l'écart type renvoie une valeur élevée qui indique une forte volatilité.
Les traders utilisent l'écart type pour mesurer le risque attendu et déterminer l'importance de certains mouvements de prix.
L'écart type est utilisé dans le cadre d'autres indicateurs tels que les bandes de Bollinger. Il est souvent utilisé en combinaison avec d'autres techniques d'analyse technique.
Comment utiliser l'écart-type
L'écart type est un moyen de mesurer la volatilité des prix en rapportant une fourchette de prix à sa moyenne mobile.
- Plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus l'écart entre le prix et sa moyenne mobile est important, plus l'instrument est volatil et plus les barres de prix sont dispersées.
- Plus la valeur de l'indicateur est faible, plus l'écart entre le prix et sa moyenne mobile est petit, moins l'instrument est volatil et plus les barres de prix se rapprochent les unes des autres.
L'écart type augmente quand les prix deviennent plus volatils. Quand les prix se calment, l'écart type diminue.
Les mouvements de prix avec un écart-type accru montrent une force ou une faiblesse supérieure à la moyenne.
- Les sommets du marché avec une volatilité accrue sur de courtes périodes indiquent que les traders sont nerveux et indécis.
- Les sommets du marché avec une volatilité en baisse sur de longues périodes indiquent des marchés haussiers arrivant à maturité.
- Les creux du marché avec une volatilité en baisse sur de longues périodes montrent que les traders s'ennuient et ne sont pas intéressés.
- Les creux du marché avec une volatilité qui augmente sur des périodes relativement courtes montrent des ventes paniques.
Comment calculer l'écart type
Pour calculer l'écart type :
- Calculez la moyenne mobile simple (SMA) pour la période n
- Soustrayez la valeur SMA de l'étape 1 du cours de clôture de chacune des n périodes passées et élevez-les au carré
- Additionnez les carrés des différences et divisez par n
- Calcule la racine carrée du résultat de l'étape 3
SD = Sqrt [(Somme de ((Cours de clôture pour chacune des n périodes passées – SMA de n périodes pour la barre actuelle)^2))/ n]