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O desvio padrão é uma medida estatística da volatilidade dos preços, que mostra o quanto os preços se afastam do preço médio.
A dispersão é a diferença entre o preço real e o preço médio.
O desvio padrão também é uma medida de volatilidade.
Se os preços forem negociados numa faixa estreita, o desvio padrão vai mostrar um valor baixo, indicando baixa volatilidade.
Se os preços forem negociados numa faixa ampla, oscilando violentamente para cima e para baixo, o desvio padrão retornará um valor alto, indicando alta volatilidade.
Os negociadores usam o desvio padrão para medir o risco esperado e determinar a importância de certos movimentos de preços.
O desvio padrão é usado como parte de outros indicadores, como as bandas de Bollinger. É frequentemente usado em combinação com outras técnicas de análise técnica.
Como usar o desvio padrão
O desvio padrão é uma forma de medir a volatilidade dos preços, relacionando uma faixa de preços com a sua média móvel.
- Quanto maior o valor do indicador, maior o spread entre o preço e a sua média móvel, mais volátil é o instrumento e mais dispersas ficam as barras de preço.
- Quanto menor o valor do indicador, menor o spread entre o preço e a sua média móvel, menos volátil é o instrumento e mais próximas ficam as barras de preço.
O desvio padrão aumenta à medida que os preços se tornam mais voláteis. À medida que a ação do preço se acalma, o desvio padrão diminui.
Os movimentos de preço com aumento do desvio padrão mostram força ou fraqueza acima da média.
- Os topos de mercado com maior volatilidade em curtos períodos de tempo indicam traders nervosos e indecisos.
- Os picos do mercado com volatilidade decrescente ao longo de longos períodos de tempo indicam mercados em alta em fase de maturação.
- Os fundos do mercado com volatilidade reduzida durante longos períodos de tempo indicam traders entediados e desinteressados.
- Os fundos do mercado com volatilidade crescente em períodos relativamente curtos indicam vendas em pânico.
Como calcular o desvio padrão
Para calcular o desvio padrão:
- Calcule a SMA para o período n
- Subtraia o valor da SMA da etapa um do fechamento de cada um dos últimos n períodos e eleve-os ao quadrado
- Some os quadrados das diferenças e divida por n
- Calcule a raiz quadrada do resultado da etapa 3
SD = Sqrt [(Soma de ((Fecho de cada um dos últimos n períodos – SMA do período n para a barra atual)^2))/ n]