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La desviación estándar es la medida estadística de la volatilidad de los precios, que mide la dispersión de los precios con respecto al precio medio.
La dispersión es la diferencia entre el precio real y el precio medio.
La desviación estándar también es una medida de la volatilidad.
Si los precios se negocian en un rango estrecho, la desviación estándar arrojará un valor bajo que indica una volatilidad baja.
Si los precios se negocian en un rango amplio, con fuertes oscilaciones al alza y a la baja, la desviación estándar arrojará un valor alto que indica una alta volatilidad.
Los operadores utilizan la desviación estándar para medir el riesgo esperado y determinar la importancia de determinados movimientos de precios.
La desviación estándar se utiliza como parte de otros indicadores, como las bandas de Bollinger. A menudo se utiliza en combinación con otras técnicas de análisis técnico.
Cómo utilizar la desviación estándar
La desviación estándar es una forma de medir la volatilidad de los precios relacionando un rango de precios con su media móvil.
- Cuanto mayor sea el valor del indicador, mayor será la diferencia entre el precio y su media móvil, más volátil será el instrumento y más dispersas serán las barras de precios.
- Cuanto menor sea el valor del indicador, menor será la diferencia entre el precio y su media móvil, menos volátil será el instrumento y más cercanas estarán entre sí las barras de precios.
La desviación estándar aumenta a medida que los precios se vuelven más volátiles. A medida que la acción del precio se calma, la desviación estándar tiende a bajar.
Los movimientos de precios con una desviación estándar mayor muestran una fortaleza o debilidad superior a la media.
- Los máximos del mercado con una mayor volatilidad en períodos cortos de tiempo indican que los operadores están nerviosos e indecisos.
- Los máximos del mercado con una volatilidad decreciente durante largos periodos de tiempo indican mercados alcistas en fase de maduración.
- Los mínimos del mercado con una volatilidad decreciente durante largos periodos de tiempo indican que los operadores están aburridos y desinteresados.
- Los mínimos del mercado con una volatilidad creciente en períodos de tiempo relativamente cortos indican ventas masivas motivadas por el pánico.
Cómo calcular la desviación estándar
Para calcular la desviación estándar:
- Calcula la SMA para el periodo n
- Resta el valor de la SMA del paso uno del cierre de cada uno de los últimos n periodos y eleva al cuadrado
- Suma los cuadrados de las diferencias y divídelos por n
- Calcula la raíz cuadrada del resultado del paso 3
SD = Sqrt [(Suma de ((Cierre de cada uno de los últimos n periodos – SMA del periodo n para la barra actual)^2))/ n]