This article has been translated from English to German.
Backtesting ist der Prozess, bei dem die Regeln einer Handelsstrategie oder eines Algorithmus auf historische Handelsdaten (die bis zu 10 Jahre zurückreichen können) für einen bestimmten Vermögenswert angewendet werden.
Man hofft, dass das Backtesting zu Handelssignalen oder einer Bestätigung oder Widerlegung der Rentabilität der Handelsstrategie führt.
Das Ziel ist es, festzustellen, wie deine Handelsstrategie in verschiedenen Marktzyklen reagiert und ob du Erkenntnisse für die Entwicklung einer profitablen Handelsstrategie gewinnen kannst.
Backtesting kann mit einer Computersoftware, die du auf deinem Computer installierst, oder mit einer Online-Handelssoftware wie Cryptohooper und sogar mit Handelsplattformen von Drittanbietern durchgeführt werden.
Kerzen- und Orderbuchdaten werden oft für Backtesting-Tools genutzt.
Es gibt eine Debatte darüber, ob Backtesting ein hilfreiches Tool zur Bestimmung der Gültigkeit einer Handelsstrategie ist, da einige Händler der Meinung sind, dass es besser ist, Ihre Strategie oder Ihren Algorithmus in einer Live-Handelsumgebung vorab zu testen.