This article has been translated from English to Vietnamese.
Backtesting là quy trình sử dụng các quy tắc tạo nên một chiến lược giao dịch hoặc thuật toán và chạy chúng với một bộ dữ liệu giao dịch lịch sử (có thể lên đến 10 năm dữ liệu) cho một tài sản nhất định.
Bạn đang hy vọng rằng kết quả backtest sẽ cho ra các tín hiệu giao dịch hoặc xác nhận hoặc bác bỏ lợi nhuận của chiến lược giao dịch.
Mục tiêu là xác định cách mà chiến lược giao dịch của bạn phản ứng trong các chu kỳ thị trường khác nhau và liệu bạn có thể thu được bất kỳ thông tin nào về việc phát triển một chiến lược giao dịch có lợi nhuận hay không.
Backtesting có thể được thực hiện thông qua phần mềm máy tính mà bạn cài đặt trên máy tính của mình hoặc thông qua việc sử dụng phần mềm giao dịch trực tuyến, như Cryptohooper, và thậm chí là các nền tảng giao dịch bên thứ 3.
Dữ liệu nến và dữ liệu Sổ Lệnh thường được sử dụng để triển khai các công cụ backtesting.
Có một cuộc tranh luận về việc liệu backtesting có phải là một công cụ hữu ích trong việc xác định độ chính xác của một chiến lược giao dịch hay không, vì một số nhà giao dịch tin rằng tốt hơn nên thử nghiệm chiến lược hoặc thuật toán của bạn trong môi trường giao dịch trực tiếp.