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El backtesting es el proceso de utilizar las reglas que componen una estrategia o algoritmo de trading y aplicarlas a un conjunto histórico de datos de trading (que puede abarcar hasta 10 años) para un activo determinado.

Lo que esperas es que el backtesting dé como resultado señales de trading o la confirmación o invalidación de la rentabilidad de la estrategia de trading.

El objetivo es determinar cómo reacciona tu estrategia de trading en diferentes ciclos de mercado y si puedes obtener alguna información útil para desarrollar una estrategia de trading rentable.

El backtesting se puede realizar mediante un software que tú instalas en tu ordenador o mediante el uso de un software de trading online, como Cryptohooper, e incluso plataformas de trading de terceros.

Los datos de velas japonesas y los datos del libro de órdenes se utilizan a menudo para implementar herramientas de backtesting.

Existe un debate sobre si el backtesting es una herramienta útil para determinar la validez de una estrategia de trading, ya que algunos traders creen que es mejor probar tu estrategia o algoritmo en un entorno de trading real.