This article has been translated from English to Brazilian.
Backtesting é o processo de usar as regras que compõem uma estratégia ou algoritmo de negociação e aplicá-las a um conjunto histórico de dados de negociação (que pode chegar a 10 anos de dados) para um determinado ativo.
Você espera que o backtest resulte em sinais de negociação ou na confirmação ou invalidação da rentabilidade da estratégia de negociação.
O objetivo é ver como sua estratégia de negociação reage em diferentes ciclos de mercado e se você consegue alguma ideia pra desenvolver uma estratégia de negociação lucrativa.
O backtesting pode ser feito por meio de um software instalado no seu computador ou usando um software de negociação online, como o Cryptohooper, e até mesmo plataformas de negociação de terceiros.
Os dados de velas japonesas e do livro de ordens são frequentemente usados para implementar ferramentas de backtesting.
Há um debate sobre se o backtesting é uma ferramenta útil para determinar a validade de uma estratégia de negociação, pois alguns traders acreditam que é melhor testar sua estratégia ou algoritmo em um ambiente de negociação real.