This article has been translated from English to Portuguese.
Backtesting é o processo de usar as regras que fazem parte de uma estratégia ou algoritmo de negociação e aplicá-las a um conjunto histórico de dados de negociação (que pode chegar a 10 anos de dados) para um determinado ativo.
A tua esperança é que o backtest resulte em sinais de negociação ou na confirmação ou invalidação da rentabilidade da estratégia de negociação.
O objetivo é determinar como a sua estratégia de negociação reage em diferentes ciclos de mercado e se pode obter alguma informação para desenvolver uma estratégia de negociação lucrativa.
O backtesting pode ser realizado através de um software que instala no seu computador ou através da utilização de software de negociação online, como o Cryptohooper, e até mesmo plataformas de negociação de terceiros.
Os dados de velas e os dados do livro de ordens são frequentemente usados para implementar ferramentas de backtesting.
Existe um debate sobre se o backtesting é uma ferramenta útil para determinar a validade de uma estratégia de negociação, pois alguns negociadores acreditam que é melhor testar a sua estratégia ou algoritmo num ambiente de negociação real.