This article has been translated from English to Spanish.
La volatilidad histórica es la medida del movimiento del precio de una acción basada en los precios históricos.
Mide el nivel de actividad habitual del precio de una acción durante un determinado periodo de tiempo.
Por lo general, la volatilidad histórica se mide tomando los cambios diarios (porcentuales) en el precio de una acción y calculando la desviación estándar durante un período de tiempo determinado.
A continuación, esta desviación estándar se expresa como un porcentaje anualizado(AED).
La volatilidad histórica se conoce a menudo como volatilidad real o volatilidad realizada.
Los operadores a corto plazo o más activos tienden a utilizar períodos de tiempo más cortos para medir la volatilidad histórica, siendo los más comunes cinco días, diez días, veinte días y treinta días.
Los inversores a medio y largo plazo suelen utilizar periodos de tiempo más largos, siendo los más comunes 60, 90, 180 y 360 días.