Volatilidade histórica

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A volatilidade histórica é a medida da variação do preço de uma ação com base nos preços históricos.

Ela mede o quão ativo é o preço de uma ação normalmente durante um determinado período de tempo.

Normalmente, a volatilidade histórica é medida tomando-se as variações diárias (porcentagem) do preço de uma ação e calculando o desvio padrão durante um determinado período de tempo.

Esse desvio padrão é então expresso como uma porcentagem anualizada.

A volatilidade histórica é frequentemente referida como volatilidade real ou volatilidade realizada.

Os traders de curto prazo ou mais ativos tendem a usar períodos de tempo mais curtos para medir a volatilidade histórica, sendo os mais comuns cinco dias, 10 dias, 20 dias e 30 dias.

Os investidores de médio e longo prazo tendem a usar períodos de tempo mais longos, sendo os mais comuns 60 dias, 90 dias, 180 dias e 360 dias.

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