This article has been translated from English to Tagalog.
Historical volatility ay isang sukatan ng galaw ng presyo ng stock base sa mga nakaraang presyo.
Sinusukat nito kung gaano ka-active ang galaw ng presyo ng stock sa loob ng isang tiyak na panahon.
Karaniwan, ang historical volatility ay sinusukat sa pamamagitan ng pagkuha ng pang-araw-araw na (percentage ng pagbabago ng presyo sa isang stock at pag-calculate ng standard deviation sa loob ng ibinigay na tagal ng panahon.
Pagkatapos, ang standard deviation na ito ay inihahayag bilang isang annualized percentage.
Ang historical volatility ay madalas na tinutukoy bilang actual volatility o realized volatility.
Ang mga short-term o mas active na traders ay kadalasang gumagamit ng mas maiikling tagal ng panahon para sukatin ang historical volatility, ang pinaka-karaniwang ay limang-araw, 10-araw, 20-araw, at 30-araw.
Ang mga intermediate-term at long-term na investors ay madalas gumagamit ng mas mahahabang panahon, pinaka-karaniwan ay 60-araw, 90-araw, 180-araw, at 360-araw.