ความสัมพันธ์ของสกุลเงิน

Correlation ของค่าเงิน หมายถึง การวัดทางสถิติที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของคู่เงินสองคู่ในตลาดฟอเร็กซ์

แนวคิดนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงในคู่เงินหนึ่งสามารถมีผลต่ออีกคู่หนึ่งได้อย่างไร

โดยการรู้ว่าคู่เงินต่าง ๆ เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไร คุณสามารถจัดการความเสี่ยงและระบุโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้

Correlation ของค่าเงินคืออะไร?

Correlation ของค่าเงินคือการวัดทางสถิติที่แสดงให้เห็นว่า คู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่ง

มันบ่งบอกว่าพวกมันมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหว:

• ในทิศทางเดียวกัน (Correlation เชิงบวก): เมื่อคู่เงินหนึ่งขึ้น อีกคู่หนึ่งมักจะขึ้นตาม และในทางกลับกัน
• ในทิศทางตรงกันข้าม (Correlation เชิงลบ): เมื่อคู่เงินหนึ่งขึ้น อีกคู่หนึ่งมักจะลง และในทางกลับกัน
• แบบสุ่ม (ไม่มี Correlation): ไม่มีรูปแบบที่สังเกตได้ในความเคลื่อนไหวของพวกมัน

ประเภทของ Correlation ของค่าเงินมีอะไรบ้าง?

Correlation ของค่าเงินสามารถแบ่งเป็นสามประเภทหลัก: Correlation เชิงบวก, Correlation เชิงลบ, และ Correlation เป็นกลาง

Correlation เชิงบวก

Correlation เชิงบวกเกิดขึ้นเมื่อคู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

หมายความว่าเมื่อคู่เงินหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง คู่เงินอีกคู่หนึ่งน่าจะทำเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น คู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD มักจะแสดง Correlation เชิงบวกเพราะทั้งคู่มีการซื้อขายกับดอลลาร์สหรัฐและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คล้ายกัน เช่น อัตราดอกเบี้ย

Correlation เชิงลบ

Correlation เชิงลบเกิดขึ้นเมื่อคู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

ในสถานการณ์นี้ เมื่อคู่เงินหนึ่งมีค่าเพิ่มขึ้น อีกคู่หนึ่งจะมีค่าลดลง

ตัวอย่างของ Correlation เชิงลบสามารถสังเกตได้ระหว่างคู่เงิน USD/JPY และ EUR/USD

เมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น (USD/JPY ขึ้น) มันอาจอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร (EUR/USD ลง) ซึ่งมักเนื่องจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจต่างกันในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

Correlation เป็นกลาง

Correlation เป็นกลางบ่งบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการเคลื่อนไหวของคู่เงินสองคู่

ในกรณีนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาของคู่เงินหนึ่งไม่สามารถทำนายหรือมีผลต่อการเคลื่อนไหวของอีกคู่หนึ่ง

Correlation เป็นกลางมักพบน้อยและมักเกิดขึ้นระหว่างคู่เงินที่มีการค้าหรือความสัมพันธ์ทางการเงินน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งในยุคของโลกาภิวัตน์นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก

Correlation วัดได้อย่างไร?

Correlation ของค่าเงินถูกวัดในเชิงปริมาณโดยใช้สัมประสิทธิ์ Pearson Correlation ซึ่งมีค่าระหว่าง -1 ถึง +1

ค่าเหล่านี้แสดงถึงความแข็งแรงและทิศทางของ Correlation:

• +1: Correlation เชิงบวกที่สมบูรณ์ หมายความว่าคู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องกัน
• 0: ไม่มี Correlation บ่งบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน
• -1: Correlation เชิงลบที่สมบูรณ์ หมายความว่าคู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

ค่าสัมประสิทธิ์ Correlation ที่ใกล้เคียงกับ +1 หรือ -1 บ่งบอกถึง Correlation ที่แข็งแรง ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใกล้เคียง 0 บ่งบอกถึง Correlation ที่อ่อนแอ หรือไม่มี Correlation

ปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อ Correlation ของค่าเงิน?

Correlation ของค่าเงินได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง รวมถึง:

• ข้อมูลเศรษฐกิจ: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่คล้ายกัน เช่น การเติบโตของ GDP, อัตราเงินเฟ้อ, และตัวเลขการจ้างงาน สามารถมีผลต่อคู่เงินที่มี Correlation ในลักษณะเดียวกัน
• อัตราดอกเบี้ย: นโยบายของธนาคารกลางและแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศมักจะเป็นตัวขับเคลื่อน Correlation ระหว่างคู่เงิน
• เหตุการณ์ทางการเมือง: เสถียรภาพทางการเมือง, ความสัมพันธ์ทางการค้า, และเหตุการณ์ทั่วโลกสามารถมีผลต่อคู่เงินหลายคู่พร้อมกัน ซึ่งเสริมสร้าง Correlation
• แนวโน้มตลาด: ความคิดเห็นร่วมของเทรดเดอร์ต่อความเสี่ยงและสภาพตลาดสามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มี Correlation ในคู่เงินต่าง ๆ

ทำไม Correlation ของค่าเงินจึงสำคัญ?

การเข้าใจ Correlation ของค่าเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์เพราะมันสามารถมีผลอย่างมากต่อการจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์การเทรดของพวกเขา

นี่คือเหตุผล:

การกระจายความเสี่ยง

หากเทรดเดอร์ถือสถานะในคู่เงินหลายคู่ที่มี Correlation เชิงบวกสูง พอร์ตโฟลิโอของพวกเขาจะมีความเสี่ยงมากขึ้น

หากคู่เงินหนึ่งประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ คู่เงินอื่น ๆ มักจะตามหลัง

การกระจายความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการถือสถานะในคู่เงินที่มี Correlation ต่ำหรือเชิงลบเพื่อกระจายความเสี่ยง

การระบุโอกาสในการเทรด

ด้วยการเข้าใจ Correlation เทรดเดอร์สามารถมองเห็นโอกาสที่เป็นไปได้

เช่น หากคู่เงินสองคู่มี Correlation เชิงลบในประวัติศาสตร์และคู่หนึ่งเริ่มขึ้น อีกคู่หนึ่งอาจจะลง ซึ่งเป็นโอกาสในการขายชอร์ต

การป้องกันความเสี่ยง

เทรดเดอร์สามารถใช้คู่เงินที่มี Correlation เชิงลบเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพวกเขา

หากพวกเขาถือสถานะยาวในคู่หนึ่ง พวกเขาอาจถือสถานะสั้นในคู่ที่มี Correlation เชิงลบเพื่อชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

Correlation ของค่าเงินเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

Correlation ของค่าเงินไม่คงที่และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ, นโยบายการเงิน, เหตุการณ์ทางการเมือง, และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

คู่เงินที่เคยมี Correlation เชิงบวกแข็งแรงกับอีกคู่หนึ่งอาจประสบกับการอ่อนตัวหรือการกลับตัวของความสัมพันธ์นี้หากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันอย่างมาก

ตัวอย่าง: USD/JPY vs EUR/USD

ตัวอย่างเช่น มาดู USD/JPY vs. EUR/USD

ในช่วงปี 2020-2021 สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นประสบกับเส้นทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน:

• สหรัฐอเมริกาประสบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นำโดยการกระตุ้นทางการคลังและการสนับสนุนทางนโยบายการเงิน นำไปสู่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
• ญี่ปุ่น ในทางกลับกัน ประสบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่า ต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อต่ำ และเยนอ่อนค่าลงเนื่องจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก

เป็นผลให้ USD/JPY เคลื่อนไหวอย่างอิสระจาก EUR/USD โดยได้รับอิทธิพลจากความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นและการตัดสินใจทางนโยบายการเงิน

ในขณะที่ EUR/USD อาจได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มตลาดโลกที่กว้างขึ้น, USD/JPY ถูกอิทธิพลอย่างหนักจากความต่างทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่น ทำให้ Correlation ของพวกเขาน้อยคาดเดาได้

ในสถานการณ์นี้, สภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในสหรัฐและญี่ปุ่น นำไปสู่การเปลี่ยนจาก Correlation เชิงบวกไปสู่เชิงลบ ระหว่าง USD/JPY และ EUR/USD

เทรดเดอร์จำเป็นต้องตรวจสอบและอัปเดตการวิเคราะห์ Correlation ของพวกเขาเป็นประจำเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

🛠️ โดยการใช้เครื่องมืออย่าง เครื่องมือคำนวณ Currency Correlation ของเรา คุณสามารถติดตามความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงระหว่างคู่เงินได้

Currency Correlation Cheat Sheet

นี่คือตารางสรุปประเภทของ Correlation ของค่าเงิน:

ประเภท Correlation	คำอธิบาย	สัมประสิทธิ์ Correlation	ตัวอย่าง
Correlation เชิงบวก	คู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน	+0.5 ถึง +1.0	EUR/USD และ GBP/USD
Correlation เชิงลบ	คู่เงินสองคู่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม	-0.5 ถึง -1.0	USD/JPY และ EUR/USD
Correlation เป็นกลาง	ไม่มีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการเคลื่อนไหวของคู่ต่าง ๆ	-0.5 ถึง +0.5	AUD/NZD และ EUR/CHF (มักเป็นกลาง)

ตารางนี้ให้การอ้างอิงอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าใจประเภทของ Correlation, สัมประสิทธิ์ Correlation ที่สอดคล้องกัน, และตัวอย่างของคู่เงินที่อาจแสดงความสัมพันธ์เหล่านี้

จำไว้ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอัปเดตอยู่เสมอ!