ارتباط العملات

يشيرارتباط العملات إلى المقياس الإحصائي الذي يقيس العلاقة بين تحركات زوجين مختلفين من العملات في سوق الفوركس.

يساعد هذا المفهوم المتداولين على فهم كيفية تأثير التغيرات في زوج عملات على آخر.

من خلال التعرف على كيفية تحرك أزواج العملات المختلفة بالنسبة لبعضها البعض، يمكنك إدارة المخاطر وتحديد فرص التداول المحتملة.

ما هو ارتباط العملات؟

ارتباط العملات هو مقياس إحصائي يوضح كيفية تحرك زوجين من العملات بالنسبة لبعضهما البعض خلال فترة زمنية معينة.

وهو يشير إلى ما إذا كانا يميلان إلى التحرك:

• في نفس الاتجاه (ارتباط إيجابي): عندما يرتفع زوج عملات، يميل الآخر إلى الارتفاع أيضًا، والعكس صحيح.
• في الاتجاه المعاكس (ارتباط سلبي): عندما يرتفع أحد أزواج العملات، يميل الآخر إلى الانخفاض، والعكس صحيح.
• بشكل عشوائي (لا يوجد ارتباط): لا يوجد نمط واضح في تحركاتهما.

ما هي أنواع ارتباط العملات؟

يمكن تصنيف ارتباطات العملات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الارتباط الإيجابي ، والارتباط السلبي ، والارتباط المحايد.

الارتباط الإيجابي

يحدث الترابط الإيجابي عندما يتحرك زوجان من العملات في نفس الاتجاه.

وهذا يعني أنه عندما يرتفع أو ينخفض سعر زوج عملات، فمن المرجح أن يحدث الشيء نفسه للزوج الآخر.

على سبيل المثال، عادةً ما يظهر الترابط الإيجابي بين زوجي العملات EUR/USD و GBP/USD لأن كلاهما يتم تداوله مقابل الدولار الأمريكي ويتأثران بعوامل اقتصادية مماثلة، مثل أسعار الفائدة.

الارتباط السلبي

يوجد ارتباط سلبي عندما يتحرك زوجان من العملات في اتجاهين متعاكسين.

في هذه الحالة، عندما يرتفع سعر أحد أزواج العملات، ينخفض سعر الزوج الآخر.

يمكن ملاحظة مثال على الترابط السلبي بين زوجي USD/JPY و EUR/USD.

عندما يرتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (يرتفع زوج USD/JPY)، فقد ينخفض مقابل اليورو (ينخفض زوج EUR/USD)، وغالبًا ما يرجع ذلك إلى اختلاف الظروف الاقتصادية في المناطق المعنية.

الارتباط المحايد

يشير الترابط المحايد إلى عدم وجود علاقة مهمة بين تحركات زوجين من العملات.

في هذه الحالة، لا تتنبأ تغيرات أسعار أحد أزواج العملات بحركات الآخر أو تؤثر عليها.

الارتباطات المحايدة أقل شيوعًا وتحدث عادةً بين أزواج العملات التي بينها علاقات تجارية أو مالية قليلة أو معدومة، وهو أمر نادر جدًا في عصر العولمة.

كيف يتم قياس الترابط؟

يتم قياس الترابط بين العملات كمياً باستخدام معامل الترابط بيرسون، الذي يتراوح من -1 إلى +1.

تمثل القيم قوة واتجاه الارتباط:

• +1: ارتباط إيجابي مثالي، مما يعني أن زوجي العملات يتحركان في تناغم تام.
• 0: لا يوجد ارتباط، مما يشير إلى عدم وجود علاقة بين أزواج العملات.
• -1: ارتباط سلبي مثالي، مما يعني أن زوجي العملات يتحركان في اتجاهين متعاكسين تمامًا.

يشير معامل الارتباط الأقرب إلى +1 أو -1 إلى ارتباط أقوى ، بينما يشير المعامل القريب من 0 إلى ارتباط ضعيف أو عدم وجود ارتباط.

ما العوامل التي تؤثر على ارتباط العملات؟

تتأثر ارتباطات العملات بمجموعة متنوعة من العوامل، منها: AED

• البيانات الاقتصادية: يمكن أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية المماثلة، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأرقام التوظيف، على أزواج العملات المترابطة بنفس الطريقة.
• أسعار الفائدة: غالبًا ما تؤدي سياسات البنوك المركزية وفروق أسعار الفائدة بين البلدان إلى ترابط بين أزواج العملات.
• الأحداث الجيوسياسية: يمكن أن يؤثر الاستقرار السياسي والعلاقات التجارية والأحداث العالمية على أزواج عملات متعددة في وقت واحد، مما يعزز الترابط.
• مزاج السوق: يمكن أن تؤدي المواقف الجماعية للمتداولين تجاه المخاطر وظروف السوق إلى تحركات مترابطة عبر أزواج العملات المختلفة.

لماذا تعتبر ارتباطات العملات مهمة؟

من المهم لمتداولي الفوركس فهم ارتباطات العملات لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إدارة المخاطر واستراتيجيات التداول.

وإليك الأسباب:

تنويع المخاطر

إذا كان المتداول يحتفظ بمراكز في أزواج عملات متعددة مرتبطة ارتباطًا إيجابيًا كبيرًا، فإن محفظته تكون أكثر عرضة للمخاطر.

إذا تعرض أحد الأزواج لخسارة كبيرة، فمن المرجح أن يتبعه الأزواج الأخرى.

يتضمن التنويع الاحتفاظ بمراكز في أزواج ذات ارتباطات أقل أو سلبية لتوزيع المخاطر.

تحديد فرص التداول

من خلال فهم الترابطات، يمكن للمتداولين اكتشاف الفرص المحتملة.

على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتباط سلبي تاريخي بين زوجين وبدأ أحدهما في الارتفاع، فمن المتوقع أن ينخفض الآخر، مما يوفر فرصة للبيع على المكشوف.

التحوط

يمكن للمتداولين استخدام الأزواج ذات الارتباط السلبي للتحوط على مراكزهم.

إذا كان لديهم مركز طويل في أحد الأزواج، فقد يتخذون مركزًا قصيرًا في زوج مرتبط سلبًا لتعويض الخسائر المحتملة.

هل تتغير الارتباطات بين العملات؟

ارتباطات العملات ليست ثابتة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت بسبب التغيرات في ظروف النمو الاقتصادي والسياسات النقدية والأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية.

قد يشهد زوج عملات كان له في السابق ارتباط إيجابي قوي مع زوج آخر ضعفًا أو انعكاسًا لهذه العلاقة إذا اختلفت الظروف الاقتصادية في البلدان المعنية بشكل كبير.

مثال: USD/JPY مقابل EUR/USD

لنأخذ على سبيل المثال زوج USD/JPY مقابل EUR/USD.

خلال الفترة 2020-2021، شهدت الولايات المتحدة واليابان مسارات اقتصادية مختلفة:

• شهدت الولايات المتحدة انتعاشًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتحفيز المالي ودعم السياسة النقدية، مما أدى إلى تعزيز الدولار الأمريكي.
• من ناحية أخرى، واجهت اليابان انتعاشًا اقتصاديًا أبطأ، حيث عانت من انخفاض التضخم وضعف الين بسبب سياستها النقدية شديدة التساهل.

ونتيجة لذلك، تحرك زوج USD/JPY بشكل مستقل عن زوج EUR/USD، مدفوعًا بالتحديات الاقتصادية الفريدة لليابان وقرارات السياسة النقدية.

في حين أن زوج EUR/USD قد يكون متأثرًا باتجاهات السوق العالمية الأوسع نطاقًا، فإن زوج USD/JPY كان متأثرًا بشكل أكبر بالتباين في الظروف الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، مما جعل الترابط بينهما أقل قابلية للتنبؤ.

في هذا السيناريو، أدى الاختلاف في الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة واليابان إلى ارتباط إيجابي إلى سلبي بين زوج USD/JPY وزوج EUR/USD.

يحتاج المتداولون إلى مراقبة تحليلات الترابط وتحديثها بانتظام للتكيف مع هذه التغييرات.

🛠️ باستخدام أدوات مثل حاسبة ارتباط العملات، يمكنك البقاء على اطلاع على العلاقات المتغيرة بين أزواج العملات.

ورقة مرجعية لارتباط العملات

فيما يلي جدول يلخص أنواع ارتباطات العملات:

نوع الترابط	الوصف	معامل الترابط	مثال
الترابط الإيجابي	يتحرك زوجان من العملات في نفس الاتجاه.	+0.5 إلى +1.0	EUR/USD و GBP/USD
ارتباط سلبي	يتحرك زوجان من العملات في اتجاهين متعاكسين.	-0.5 إلى -1.0	USD/JPY والEUR/USD
ارتباط محايد	لا توجد علاقة مهمة بين تحركات الأزواج.	-0.5 إلى +0.5	AUD/NZD و EUR/CHF (محايدة عادةً)

يوفر هذا الجدول مرجعًا سريعًا لفهم أنواع الارتباطات ومعاملات الارتباط المقابلة لها وأمثلة على أزواج العملات التي قد تظهر هذه العلاقات.

تذكر أن هذه العلاقات يمكن أن تتغير بمرور الوقت، لذا من الضروري البقاء على اطلاع دائم!